Zobrazeno 1 - 9
of 9
pro vyhledávání: '"Asymmetry GARCH"'
Publikováno v:
پژوهشهای تجربی حسابداری, Vol 3, Iss 4, Pp 149-160 (2014)
Abstract This paper propounds to examine the impact of the day week on the return of daily stock price using entire index, in Tehran Stock Exchange market during 1383 to 1388. In the literature review, a full explanation of the models and their shor
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/8eb36a13bb0944ec96be7d05bf0aaafc
Publikováno v:
Economic Modelling. 76:135-152
We extend the GARCH–MIDAS model to take into account possible different impacts from positive and negative macroeconomic variations on financial market volatility: a Monte Carlo simulation which shows good properties of the estimator with realistic
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::3d8ff4e3be2ad8d6aa6405cb72792c4a
https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.07.025
https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.07.025
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
پژوهشهای تجربی حسابداری, Vol 3, Iss 4, Pp 149-160 (2014)
This paper propounds to examine the impact of the day week on the return of daily stock price using entire index, in Tehran Stock Exchange market during 1383 to 1388. In the literature review, a full explanation of the models and their shortcomings a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doajarticles::de9407708770202bb251ac4ae65ba0f6
http://jera.alzahra.ac.ir/article_612_2d49dff8ab2394a6fe9f3202565714d5.pdf
http://jera.alzahra.ac.ir/article_612_2d49dff8ab2394a6fe9f3202565714d5.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
This paper examines the supply response of the Greek pork market. A GARCH process is used to estimate expected price and price volatility, while price and supply equations are estimated jointly. In addition to the standard GARCH model, several differ
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7ec1a31030b26fc790c6b1d6dc1ef6c4
http://purl.umn.edu/48764
http://purl.umn.edu/48764
Autor:
Tae Hoon Kang
Black's option pricing model systematically misprices actual option premiums. The biases of Black's model may result from assuming non-stochastic volatility and normality. A generalized autoregressive conditional heteracedastic(GARCH) option pricing
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::7d0dd26a306c1a4258152b313de3947d
http://keapaper.kea.ne.kr/RePEc/kea/keappr/KER-199806-14-1-05.pdf
http://keapaper.kea.ne.kr/RePEc/kea/keappr/KER-199806-14-1-05.pdf