Zobrazeno 1 - 10
of 214
pro vyhledávání: '"Asymmetric GARCH"'
Autor:
Hsiang-Hsi LIU
Publikováno v:
Management and Economics Review, Vol 9, Iss 2, Pp 308-330 (2024)
This study takes the foreign exchange rates of Taiwan, Hong Kong and Japan as the research issue, and utilises the VEC GJR-Asymmetric GARCH model to analyse the interaction among spot exchange rates of these three countries. The empirical results pro
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/adf3c52da4b9424691fa1602935f1819
Autor:
Omar Alzeley, Ahmed Ghezal
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 9, Iss 7, Pp 18528-18552 (2024)
In this study, we explored an asymmetric multivariate stochastic difference volatility model that extends various probabilistic and statistical properties previously discussed in the literature. We rigorously established that the model exhibits perio
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9a58102f07aa45949f7ce0a9c7e196f8
Publikováno v:
Folia Oeconomica Stetinensia, Vol 24, Iss 1, Pp 105-123 (2024)
Many studies have been done in the field of predicting the Volatility of Commodities; however, very little or no analysis has been conducted on any sector, industry, or indices to identify which model is best to understand the asset’s characteristi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5949724d5baa4b4090335bb4596e1bfd
Autor:
Coşkun, Esra Alp
Publikováno v:
Review of Behavioral Finance, 2022, Vol. 15, Issue 5, pp. 750-778.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/RBF-08-2021-0154
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Tai, Chu-Sheng
Publikováno v:
Managerial Finance, 2021, Vol. 48, Issue 1, pp. 1-26.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/MF-03-2021-0098
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Didem Özden, Mert Ural
Publikováno v:
İzmir İktisat Dergisi, Vol 35, Iss 4, Pp 857-877 (2020)
Küresel finans krizi birçok ülkenin finans piyasalarını ve makroekonomik değişkenlerini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu durum ülkenin sadece temel göstergelerindeki yapısal sorunlara değinilerek açıklanamamıştır. Bu nedenle bulaş
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5d747a5748584070b5c63e5705d3c567