Zobrazeno 1 - 10
of 380
pro vyhledávání: '"Asmussen S"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Theoretical Probability, 16 (2003) No.2, 489--518
We study distributions $F$ on $[0,\infty)$ such that for some $T\le\infty$, $F^{*2}(x,x+T]\sim 2 F(x,x+T]$. The case $T=\infty$ corresponds to $F$ being subexponential, and our analysis shows that the properties for $T<\infty$ are, in fact, very simi
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1303.4709
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Applied Probability, 2013 Dec 01. 50(4)
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/43284133
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
A multi--state life insurance model is naturally described in terms of the intensity matrix of an underlying (time--inhomogeneous) Markov process which describes the dynamics for the states of an insured person. Between and at transitions, benefits a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::e7e612a1023f7e38216f65e09be8569d
http://arxiv.org/abs/1905.04605
http://arxiv.org/abs/1905.04605
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Asmussen, S��ren, Ivanovs, Jevgenijs
This note provides a factorization of a L��vy pocess over a phase-type horizon $��$ given the phase at the supremum, thereby extending the Wiener-Hopf factorization for $��$ exponential. One of the factors is defined using time reversal o
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::71ef79b3fc19d0c984c469e5aa6d1648
Autor:
Asmussen, S��ren, Ivanovs, Jevgenijs
An obvious way to simulate a L��vy process $X$ is to sample its increments over time $1/n$, thus constructing an approximating random walk $X^{(n)}$. This paper considers the error of such approximation after the two-sided reflection map is appli
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::619024b067a37a2cd8f1948683552941
Regular Variation in a Fixed-Point Problem for Single- and Multiclass Branching Processes and Queues
Autor:
Asmussen, S��ren, Foss, Sergey
Tail asymptotics of the solution $R$ to a fixpoint problem of type $R =_{st} Q + \sum_1^N R_m$ is derived under heavy-tailed conditions allowing both dependence between $Q$ and $N$ and the tails to be of the same order of magnitude. Similar results a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::deb48833d66063bf1ea3ee3258ecbab0