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INVESTIGANDO O MERCADO FINANCEIRO POR MEIO DE UM MODELO EMBASADO EM EQUAÇÕES DIFERENCIAIS NÃO-LINEARES

Autor: Arthur Rodrigo Bosco de Magalhães, Carla Liliane Guedes Fonseca

Publikováno v: Revista Mundi Engenharia, Tecnologia e Gestão (ISSN: 2525-4782). 3

Estudamos o mercado financeiro através de um modelo embasado em equações diferenciais não-lineares, com a intenção de contribuir para a modelagem de sistemas financeiros, considerados complexos, através de sistemas determinísticos simples com

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https://doi.org/10.21575/25254782rmetg2018vol3n2551

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Ciência de dados e aprendizado de máquina para predição em séries temporais financeiras

Autor: Caio Mário Henriques Silva da Rocha Mesquita

Publikováno v: Repositório Institucional da UFMG
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
instacron:UFMG

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Ao longo da história surgiram diversos modelos de previsão com o objetivo de compreender o comportamento de séries de preços de ativos no mercado financeiro. O avanço do pod

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Modelagem e aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para negociação em alta frequência em bolsa de valores

Autor: Everton Josué da Silva

Publikováno v: Repositório Institucional da UFMG
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
instacron:UFMG

Algoritmos de negociação (algotrading) têm desempenhado um papel importante no mercado de ações eletrônico. Entretanto, esses algoritmos, sem qualquer poder de previsão, não são seguros para realizar suas negociações. Neste contexto, a pre

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Oscilação paramétrica: dinâmica populacional de polaritons em uma microcavidade

Autor: Marina Bezerra Eiras da Silva

Publikováno v: Repositório Institucional da UFMG
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
instacron:UFMG

Esta dissertação tem como objetivo o estudo da dinâmica populacional de polaritons de acordo com um modelo quântico de oscilação paramétrica. Neste trabalho apresentamos os resultados experimentais da medida do período de oscilação de polar

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