Zobrazeno 1 - 10
of 60
pro vyhledávání: '"Arriaga, Rafael"'
Autor:
Flamand, Laura, Arriaga, Rafael, Santizo, Claudia, Morayta, Gonzalo Celorio, Mabire, Bernardo
Publikováno v:
Foro Internacional, 2020 Apr 01. 602 (240), 717-754.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26908642
Publikováno v:
Annals of Applied Probability 2014, Vol. 24, No. 2, 811-856
The present paper introduces a jump-diffusion extension of the classical diffusion default intensity model by means of subordination in the sense of Bochner. We start from the bi-variate process $(X,D)$ of a diffusion state variable $X$ driving defau
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1403.5402
We compute the value of a variance swap when the underlying is modeled as a Markov process time changed by a L\'{e}vy subordinator. In this framework, the underlying may exhibit jumps with a state-dependent L\'{e}vy measure, local stochastic volatili
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1209.0697
Publikováno v:
Advances in Applied Probability, 2017 Jun 01. 49(2), 481-514.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/44985386
Autor:
Li, Lingfei1 (AUTHOR) lfli@se.cuhk.edu.hk, Mendoza-Arriaga, Rafael2 (AUTHOR)
Publikováno v:
Stochastic Models. 2019, Vol. 35 Issue 4, p357-390. 34p.
Publikováno v:
In Insurance Mathematics and Economics March 2013 52(2):275-285
Autor:
Mendoza‐Arriaga, Rafael1 rafael.mendoza-arriaga@mccombs.utexas.edu, Linetsky, Vadim2
Publikováno v:
Mathematical Finance. Oct2016, Vol. 26 Issue 4, p699-747. 49p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Li, Lingfei1 (AUTHOR) lfli@se.cuhk.edu.hk, Mendoza-Arriaga, Rafael2 (AUTHOR), Mo, Zhiyu1 (AUTHOR), Mitchell, Daniel3 (AUTHOR)
Publikováno v:
Quantitative Finance. Jul2016, Vol. 16 Issue 7, p1089-1109. 21p. 1 Diagram, 10 Charts, 7 Graphs.
Publikováno v:
In Operations Research Letters January 2016 44(1):121-128