Zobrazeno 1 - 7
of 7
pro vyhledávání: '"Arharas, Ihsan"'
We consider the optimal stopping time problem under model uncertainty $R(v)= {\text{ess}\sup\limits}_{ \mathbb{P} \in \mathcal{P}} {\text{ess}\sup\limits}_{\tau \in \mathcal{S}_v} E^\mathbb{P}[Y(\tau) \vert \mathcal{F}_v]$, for every stopping time $v
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2303.16847
Autor:
Arharas, Ihsan, Ouknine, Youssef
We introduce a new formulation of reflected BSDEs and doubly reflected BSDEs associated with irregular obstacles. In the first part of the paper, we consider an extension of the classical optimal stopping problem over a larger set of stopping systems
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2107.08136
Autor:
Arharas, Ihsan1 (AUTHOR), El Fatini, Mohamed2 (AUTHOR), Louriki, Mohammed3 (AUTHOR), Pettersson, Roger1 (AUTHOR) roger.pettersson@lnu.se
Publikováno v:
Journal of Mathematics in Industry. 7/10/2024, Vol. 14 Issue 1, p1-21. 21p.
In this paper, we introduce a specific kind of doubly reflected Backward Stochastic Differential Equations (in short DRBSDEs), defined on probability spaces equipped with general filtration that is essentially non quasi-left continuous, where the bar
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1908.08076
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Theoretical Probability; Mar2022, Vol. 35 Issue 1, p115-141, 27p