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Modelización de activos financieros cotizados en ambiente de incertidumbre con ecuaciones diferenciales estocásticas. Métodos de estimación de parámetros a partir de esquemas numéricos. Aplicación a un caso práctico

Autor: Arencibia Alfaro, Frank

Publikováno v: RiuNet. Repositorio Institucional de la Universitat Politécnica de Valéncia
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[ES] En el presente trabajo estudiaremos el Modelo Estocástico Log-Normal, el cual está basado en un proceso estocástico llamado Movimiento Browniano geométrico. El subyacente seleccionado para el desarrollo de nuestro estudio serán las acciones

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::6178ed02e77937a5c8bb2044558ae123
http://hdl.handle.net/10251/174593

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