Zobrazeno 1 - 7
of 7
pro vyhledávání: '"Arduca, Maria"'
Autor:
Arduca, Maria, Munari, Cosimo
We develop a general theory of risk measures that determines the optimal amount of capital to raise and invest in a portfolio of reference traded securities in order to meet a pre-specified regulatory requirement. The distinguishing feature of our ap
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2111.08294
Autor:
Arduca, Maria, Munari, Cosimo
We study the range of prices at which a rational agent should contemplate transacting a financial contract outside a given securities market. Trading is subject to nonproportional transaction costs and portfolio constraints and full replication by wa
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2012.08351
We establish dual representations for systemic risk measures based on acceptance sets in a general setting. We deal with systemic risk measures of both "first allocate, then aggregate" and "first aggregate, then allocate" type. In both cases, we prov
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1906.10933
Autor:
Arduca, Maria1 (AUTHOR), Munari, Cosimo2 (AUTHOR) cosimo.munari@bf.uzh.ch
Publikováno v:
Finance & Stochastics. Jul2023, Vol. 27 Issue 3, p831-862. 32p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
ARDUCA, MARIA
In questa tesi studiamo problemi di pricing e misure di rischio in mercati con frizioni, e misure di rischio sistemico. Il contesto è quello di mercati uniperiodali. Nel primo capitolo consideriamo un modello con costi di transazione convessi all'is
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1299::b02777092d669843a578511eaf8d1e84
http://hdl.handle.net/10281/307643
http://hdl.handle.net/10281/307643
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.