Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"Arbitrage spread forecasting"'
Autor:
Mingfu Zhu, Yaxing Liu, Panke Qin, Yongjie Ding, Zhongqi Cai, Zhenlun Gao, Bo Ye, Haoran Qi, Shenjie Cheng, Zeliang Zeng
Publikováno v:
PeerJ Computer Science, Vol 10, p e2552 (2024)
Long short-term memory (LSTM) networks, widely used for financial time series forecasting, face challenges in arbitrage spread prediction, especially in hyperparameter tuning for large datasets. These issues affect model complexity and adaptability t
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/8539ae7f108a43ac9b3b977d0a22169e
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.