Performance do modelo de cinco fatores de Fama e French na precificação de anomalias no mercado brasileiro

Autor: Claudia Faria Maciel, Laíse Ferraz Correia, Hudson Fernandes Amaral, Joyce Mariella Medeiros Cavalcanti

Publikováno v: Revista Contemporânea de Contabilidade, Vol 18, Iss 49 (2021)

O objetivo deste artigo foi analisar a performance do modelo de cinco fatores de Fama e French no mercado acionário brasileiro, em comparação às dos modelos de três e quatro fatores, bem como verificar se existem prêmios de risco associados às

Externí odkaz: https://doaj.org/article/7f76e9ece7f7477fb1241fb507a91fd4

Anomalias no Mercado de Capitais: um Estudo Bibliométrico

Autor: Francisco Vidal Barbosa, João Guilherme Magalhães-Timotio

Publikováno v: Journal of Management of Roraima-RARR; Vol. 10 (2020): Publicação Contínua
Revista Administración de Roraima (RARR); Vol. 10 (2020): Publicação Contínua
Revista de Administração de Roraima-RARR; v. 10 (2020): Publicação Contínua
Revista de Administração de Roraima-RARR
Universidade Federal de Roraima (UFRR)
instacron:UFRR
Journal of Management of Roraima-RARR; v. 10 (2020): Publicação Contínua
Revista Administración de Roraima (RARR); v. 10 (2020): Publicação Contínua

A teoria de Finanças possui atualmente duas linhas de pesquisas principais, a “Moderna Teoria de Finanças”, estruturada a partir de alguns pressupostos como a hipótese dos mercados eficientes, que é baseada na racionalidade das decisões toma

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::ceece914ef0a2034b71fda14829a139e
https://doi.org/10.18227/2237-8057rarr.v10i0.5823

Momentum and reversal effects in Brazil

Autor: Improta, João Paulo de Barros

In financial markets, momentum effect can be defined as the tendency of prices to maintain their short term movements. On the other hand, reversal effect is usually understood to be the change in direction of long term price movements. This paper exa

Externí odkaz: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-15032013-165910/

Restrições de Liquidez em Fundos de Investimentos: uma Resposta aos Vieses Comportamentais?

Autor: Rodrigo Fernandes Malaquias, Gleison de Abreu Pontes

Publikováno v: BBR: Brazilian Business Review, Vol 15, Iss 4, Pp 382-390 (2018)
BBR. Brazilian Business Review, Volume: 15, Issue: 4, Pages: 382-390, Published: JUL 2018

Liquidity constraints imposed to shareholders of investment funds, also known as lock-up periods, represent an alternative that managers can use to implement and maintain long-term strategies. The academic literature suggests that, as a result of liq

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7a6ace9c17e685d435c42916ffaf0046
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123056181005

Effectiveness of the use of investment strategy in shares with low multiple price/book value in Brazil

Autor: Lucena,Pierre, Silva Neto,Odilon Saturnino, Araújo,Joseanny Karla Vasconcelos, Figueiredo,Antônio Carlos

Publikováno v: RAM. Revista de Administração Mackenzie, Vol 11, Iss 5, Pp 106-128 (2010)
RAM. Revista de Administração Mackenzie, Volume: 11, Issue: 5, Pages: 106-128, Published: OCT 2010
RAM. Revista de Administração Mackenzie v.11 n.5 2010
RAM. Revista de Administração Mackenzie
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)
instacron:MACKENZIE

O presente trabalho tem o objetivo de testar a hipótese de retornos anormais a partir da estratégia de investimento em ações com mais baixo índice preço/valor patrimonial no mercado de ações brasileiro. Foram utilizadas todas as ações negoc

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::102178b5695db95f2ee22579ed69599c
http://www3.mackenzie.br/editora/index.php/RAM/article/view/1816/2483