Uma abordagem numerica para problemas de valor de contorno de Dirichlet envolvendo a equação de Helmholtz

Autor: Andrade Filho, Marinho Gomes de

Publikováno v: Repositório Institucional da UnicampUniversidade Estadual de CampinasUNICAMP.

Orientador: João Bosco Ribeiro do Val
Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica
Made available in DSpace on 2018-07-19T23:13:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AndradeFilho_MarinhoGomesde_D.pdf: 34

Externí odkaz: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/260415

Modelo de otimização para o uso multiplo da agua do Rio São Francisco

Autor: Andrade Filho, Marinho Gomes de

Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP

Orientador : Secundino Soares Filho Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica Mestrado

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::33c2a724bd70e1eef549f17b9086a816
https://doi.org/10.47749/t/unicamp.1986.43430

Comparison between the complete Bayesian method and empirical Bayesian method for ARCH models using Brazilian financial time series

Autor: Andrade Filho, Marinho Gomes de

Publikováno v: Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual)
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::273bb1b91b0aec975fe83cf6db2e287b
http://www.scielo.br/pdf/pope/v32n2/aop1912.pdf

Séries temporais para modelos com parâmetros aleatórios: uma abordagem bayesiana

Autor: Mena, Leonilce, Andrade Filho, Marinho Gomes de

Publikováno v: Acta Scientiarum. Technology; Vol 24 (2002); 1745-1753
Acta Scientiarum. Technology; v. 24 (2002); 1745-1753
Acta scientiarum. Technology
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
instacron:UEM

This paper presents a Bayesian approach to make inference about the parameters of autoregressive models. In this context, when the parameters of models are independent and vary at random we consider a hierarchical model to describe the a posteriori d

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::4ee6407bdeff5a0a0014397a1ab46aaf
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciTechnol/article/view/2552

Método bagging para aprimoramento de previsões de séries temporais

Autor: Juliana Shibaki Camargo

Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Repositório Institucional da UFSCAR
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
instacron:UFSCAR

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) Different methodologies are proposed and explored aiming to reduce time series forecasting error. A promising approach consists in combining different forecasts from different mo

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4d5d0bde66723fb387e9dd3158971d81