Portfolio optimization: efficiency analysis

Autor: Paulo Rotela Junior, Edson de Oliveira Pamplona, Fernando Luiz Riêra Salomon

Publikováno v: RAE: Revista de Administração de Empresas, Vol 54, Iss 4, Pp 405-413 (2014)
Revista de Administração de Empresas, Volume: 54, Issue: 4, Pages: 405-413, Published: AUG 2014
Revista de Administração de Empresas v.54 n.4 2014
Revista de Administração de Empresas
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV

Este artigo tem como objetivo analisar o comportamento de uma carteira de ativos selecionados por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA), otimizada pela abordagem de Sharpe, e compará-la a carteiras de ativos obtidas somente com a DEA ou aborda

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0398c97bb9f133fcf4bc3b2916cb56a4
http://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/otimizacao_de_portfolios_analise_de_eficiencia_0.pdf