Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"American quadratic strangles"'
Autor:
Tsvetelin S. Zaevski
Publikováno v:
Mathematics, Vol 12, Iss 10, p 1449 (2024)
The aim of this paper is to examine some American-style financial instruments that lead to two-sided optimal hitting problems. We pay particular attention to derivatives that are similar to strangle options but have a quadratic payoff function. We co
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/30e3a7cbafca438fbad660161c60135a
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.