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pro vyhledávání: '"Alocação de ativos"'
Autor:
Capucho, Samuel Machado
Responsible investing, the investment approach that considers Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria, has been gaining relevance in the financial markets. Consequently, ESG rating agencies have become key players in the field of respons
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1199::c4491396bef57a5181b1f32f700cbe94
https://hdl.handle.net/10071/26492
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Autor:
Caruso, Marco Antonio Jacob
Publikováno v:
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
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Fundação Getulio Vargas (FGV)
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Esta tese consiste em três ensaios sobre inter-relações entre os ciclos econômicos e os preços financeiros. Por diferentes metodologias empíricas, os trabalhos abordam aspectos não-lineares desta relação mútua. No primeiro, a previsibilidad
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::bedcf4cc0ba009adefa7ce5a43eaf518
Autor:
Paolucci, Arthur Abreu
Publikováno v:
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
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Portfolio diversification plays a key role in asset allocation, still, its benefits are often overestimated by the classic mean-variance model. Although most publications focus on the estimation error of returns, this study examines the impact of dep
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::b59a8e45635beba5efa5f469771a501d
Autor:
Fernandes, João Pedro
The post-crisis period revealed the ineffectiveness of many allocation strategies and the need of investors to avoid significant losses during recession and recovery periods. After a remarkable performance, in 2008, Trend Following – a strategy tha
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1199::565b8481c94f005f1c3ccaf0dfe38085
https://hdl.handle.net/10071/24782
https://hdl.handle.net/10071/24782
Publikováno v:
REGE Revista de Gestão, Vol 13, Iss 2, Pp 27-36 (2006)
O artigo compara a abordagem tradicional de média-variância na determinação de portfólios eficientes com a abordagem de risco assimétrico (downside risk), que substitui a variância pela semivariância ou outro LPM (Lower Partial Moment). Um es
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https://doaj.org/article/a96f8a899cf641deab85353cb3cba10d
Autor:
Pires, Lucas Campos
Publikováno v:
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
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Esse trabalho propõe uma metodologia para gestão de portfólio em que os ativos são alocados em termos de contribuição de risco – orçamento de risco. Ao contrário do framework tradicional, nenhuma estimativa de retorno dos ativos é necessá
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::0b5585f9433974add5aa7afae492e7c7
Publikováno v:
Revista Brasileira de Gestão de Negócios, Volume: 23, Issue: 2, Pages: 353-369, Published: 05 JUL 2021
Purpose: This paper aims to investigate if the inclusion of Bitcoin among the assets available to retail investors in the Brazilian market has an impact on the efficient frontier and, therefore, on the optimal choices of investors. Design/methodology
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______608::38032ec7771f7b9ae4b1d2d988be8a85
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-48922021000200353&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-48922021000200353&lng=en&tlng=en
Autor:
Gomes, Tomás Francisco Antão
Publikováno v:
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::aa4ae3ffd861228fcef71eb1c9411f4f
Publikováno v:
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::70a99043702025d8d804ab407c510476
Autor:
Donatelli Neto, Oswaldo
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Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
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Fundação Getulio Vargas (FGV)
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Embora represente um tema de pesquisa relativamente extenso, a mensuração do efeito marginal da adição de criptomoedas em portfolios bem diversificados normalmente se restringe à perspectiva de um investidor nos EUA, Europa ou China. Este artigo
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