Zobrazeno 1 - 10
of 28
pro vyhledávání: '"Alizadeh, S. H."'
This paper introduces an extension of the Markov switching GARCH model where the volatility in each state is a convex combination of two different GARCH components with time varying weights. This model has the dynamic behavior to capture the variants
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1303.5525
Autor:
Alizadeh, S. H., Rezakhah, S.
This report introduces a parsimonious structure for mixture of autoregressive models, where the weighting coefficients are determined through latent random variables as functions of all past observations. These variables follow a hidden Markov model.
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1105.2891
Autor:
Alizadeh, S. H., Rezakhah, S.
This paper introduces a new parsimonious structure for mixture of autoregressive models. the weighting coefficients are determined through latent random variables, following a hidden Markov model. We propose a dynamic programming algorithm for the ap
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1105.1212
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Electrical & Computer Engineering Innovations (JECEI); Winter-Spring2022, Vol. 10 Issue 1, p25-36, 12p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Amani-Shalamzari, S., Aghaalinejad, H., Alizadeh, S. H., Kazemi, A. R., Saei, M. A., Minayi, N., Shokrolahi, F.
Publikováno v:
Journal of Shahrekord University of Medical Sciences; May/Jun2014, Vol. 16 Issue 2, p10-21, 12p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Scopus-Elsevier
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::01be46a4778275b89ce729e0d12a0b39
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84934282397&partnerID=MN8TOARS
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84934282397&partnerID=MN8TOARS