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Publikováno v:
REGE Revista de Gestão, Vol 20, Iss 4, Pp 477-495 (2013)
Este artigo investiga, a partir de amostras de índices setoriais (IEE, INDX, ITEL) e de mercado (IBVX2 e IBOVESPA), representativos de papéis negociados no mercado de títulos brasileiro, o efeito calendário dia da semana. Busca-se evidenciar a ex
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