Zobrazeno 1 - 10
of 35
pro vyhledávání: '"Alfeus, Mesias"'
Explicitly taking into account the risk incurred when borrowing at a shorter tenor versus lending at a longer tenor ("roll-over risk"), we construct a stochastic model framework for the term structure of interest rates in which a frequency basis (i.e
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1809.06643
Publikováno v:
In Journal of Commodity Markets December 2022 28
Autor:
Alfeus, Mesias
Thesis (MSc)--Stellenbosch University, 2015.
ENGLISH ABSTRACT : The standard-Heath–Jarrow–Morton (HJM) framework is well-known for its application to pricing and hedging interest rate derivatives. This study implemented the extended HJM fram
ENGLISH ABSTRACT : The standard-Heath–Jarrow–Morton (HJM) framework is well-known for its application to pricing and hedging interest rate derivatives. This study implemented the extended HJM fram
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/10019.1/96783
Publikováno v:
Computational Economics; Sep2024, Vol. 64 Issue 3, p1715-1756, 42p
Publikováno v:
In Journal of Economic Dynamics and Control May 2020 114
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Alfeus, Mesias1,2 (AUTHOR) mesias@sun.ac.za, Harvey, Justin (AUTHOR), Maphatsoe, Phuthehang (AUTHOR)
Publikováno v:
Journal of Economics & Finance. Dec2024, p1-44.
Autor:
Alfeus, Mesias1 (AUTHOR), Collins, James2 (AUTHOR) james.collins@insead.edu
Publikováno v:
Financial Innovation. 2/3/2023, Vol. 9 Issue 1, p1-19. 19p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.