Zobrazeno 1 - 10
of 100
pro vyhledávání: '"Alòs, E."'
In the short time to maturity limit it is proved that for the conditionally lognormal SABR model the zero vanna implied volatility is a lower bound for the volatility swap strike. The result is valid for all values of the correlation parameter and is
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2306.14602
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
ALÒS, E.1 (AUTHOR) elisa.alos@upf.edu, ANTONELLI, F.2 (AUTHOR) fabio.antonelli@univaq.it, RAMPONI, A.3 (AUTHOR) alessandro.ramponi@uniroma2.it, SCARLATTI, S.4 (AUTHOR) sergio.scarlatti@uniroma2.it
Publikováno v:
International Journal of Theoretical & Applied Finance. Mar2021, Vol. 24 Issue 2, pN.PAG-N.PAG. 34p.
Publikováno v:
Taiwanese Journal of Mathematics, 2001 Sep 01. 5(3), 609-632.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/43834447
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Annales de l'Institut Henri Poincare / Probabilites et statistiques 2000 36(2):181-218
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.