Zobrazeno 1 - 10
of 33
pro vyhledávání: '"Airoldi, Marco"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Daprà, Valentina1,2 (AUTHOR), Airoldi, Marco1,2 (AUTHOR), Bartolini, Michela1,2 (AUTHOR), Fazio, Roberta1,2 (AUTHOR), Mondello, Giuseppe2 (AUTHOR), Tronconi, Maria Chiara2 (AUTHOR), Prete, Maria Giuseppina2 (AUTHOR), D'Agostino, Giuseppe3 (AUTHOR), Foppa, Caterina1,4 (AUTHOR), Spinelli, Antonino1,4 (AUTHOR), Puccini, Alberto2 (AUTHOR) alberto.puccini@cancercenter.humanitas.it, Santoro, Armando1,2 (AUTHOR)
Publikováno v:
International Journal of Molecular Sciences. Aug2023, Vol. 24 Issue 15, p12159. 16p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Airoldi, Marco
In this paper we present a new methodology for option pricing. The main idea consists to represent a generic probability distribution function (PDF) via a perturbative expansion around a given, simpler, PDF (typically a gaussian function) by matching
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/cond-mat/0401503
In the present paper, an empirical study of LIBOR (London Interbank Offered Rate) data is presented. In particular, a data set of interest rates from 1997 to 1999, for two different currencies and various maturities, is analyzed. It turns out that th
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/cond-mat/0110162
Autor:
Airoldi, Marco
Fat tails in financial time series and increase of stocks cross-correlations in high volatility periods are puzzling facts that ask for new paradigms. Both points are of key importance in fundamental research as well as in Risk Management (where extr
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/cond-mat/0107593
We study electron propagation in a molecular lattice model. Each molecular site involves doubly degenerate electronic states coupled to doubly degenerate molecular vibration, leading to a so--called E-e type of Jahn-Teller Hamiltonian. For weak elect
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/cond-mat/9507109