Zobrazeno 1 - 4
of 4
pro vyhledávání: '"Aiba, Yukihiro"'
We first show that there are in fact triangular arbitrage opportunities in the spot foreign exchange markets, analyzing the time dependence of the yen-dollar rate, the dollar-euro rate and the yen-euro rate. Next, we propose a model of foreign exchan
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/cond-mat/0202391
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Aiba, Yukihiro1,2 aiba@iis.u-tokyo.ac.jp, Hatano, Naomichi1
Publikováno v:
Physica A. Dec2004, Vol. 344 Issue 1/2, p174-177. 4p.
Autor:
Aiba, Yukihiro1 aiba@phys.aoyama.ac.jp, Hatano, Naomichi1, Takayasu, Hideki2, Marumo, Kouhei3, Shimizu, Tokiko4
Publikováno v:
Physica A. Jun2003, Vol. 324 Issue 1/2, p253. 5p.