Zobrazeno 1 - 10
of 68
pro vyhledávání: '"Adam, Timo"'
Hidden semi-Markov models generalise hidden Markov models by explicitly modelling the time spent in a given state, the so-called dwell time, using some distribution defined on the natural numbers. While the (shifted) Poisson and negative binomial dis
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2101.09197
Autor:
Oelschläger, Lennart, Adam, Timo
Financial markets exhibit alternating periods of rising and falling prices. Stock traders seeking to make profitable investment decisions have to account for those trends, where the goal is to accurately predict switches from bullish towards bearish
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2007.14874
Hidden Markov models are versatile tools for modeling sequential observations, where it is assumed that a hidden state process selects which of finitely many distributions generates any given observation. Specifically for time series of counts, the P
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1901.03275
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Computational Statistics and Data Analysis August 2022 172
Publikováno v:
In Econometrics and Statistics April 2022 22:3-16
We propose a novel class of flexible latent-state time series regression models which we call Markov-switching generalized additive models for location, scale and shape. In contrast to conventional Markov-switching regression models, the presented me
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1710.02385
Autor:
Leos-Barajas, Vianey, Gangloff, Eric, Adam, Timo, Langrock, Roland, van Beest, Floris M., Nabe-Nielsen, Jacob, Morales, Juan M.
Hidden Markov models (HMMs) are commonly used to model animal movement data and infer aspects of animal behavior. An HMM assumes that each data point from a time series of observations stems from one of $N$ possible states. The states are loosely con
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1702.03597
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.