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Autor:
Abbara, Omar1 (AUTHOR) muhieddine@gmail.com, Zevallos, Mauricio2 (AUTHOR)
Publikováno v:
Econometrics (2225-1146). Mar2023, Vol. 11 Issue 1, p1. 18p.
Autor:
Abbara, Omar1 (AUTHOR) muhieddine@gmail.com, Zevallos, Mauricio2 (AUTHOR) amadeus@unicamp.br
Publikováno v:
Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics. Feb2023, Vol. 27 Issue 1, p1-24. 24p.
Autor:
Abbara, Omar1 (AUTHOR), Zevallos, Mauricio2 (AUTHOR)
Publikováno v:
Communications in Statistics: Case Studies & Data Analysis. 2022, Vol. 8 Issue 3, p423-433. 11p.
Publikováno v:
Economía. 40(79):87-104
In this paper we use the conditional Value at Risk (CoVaR) and CoVaR variation (ΔCoVaR) proposed by Adrian and Brunnermeier (2008, 2011, 2016) to estimate the Peruvian stock market risk (through the IGBVL) conditioned on the international financial
Externí odkaz:
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/view/19274/19419
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/117940
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/117940
Autor:
Abbara, Omar1 muhieddine@gmail.com, Zevallos, Mauricio2 amadeus@unicamp.br
Publikováno v:
Brazilian Review of Finance / Revista Brasileira de Finanças. Dec2019, Vol. 17 Issue 4, p22-32. 11p.
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP
Orientador: Mauricio Enrique Zevallos Herencia Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica Resumo: A modelagem multivariada de séries financeiras se constitui em um dos
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::2d4247b2b577185cde49bb5a989ec2be
https://doi.org/10.47749/t/unicamp.2009.465259
https://doi.org/10.47749/t/unicamp.2009.465259
Autor:
Abbara, Omar1,2 muhieddine@gmail.com, Zevallos, Mauricio2
Publikováno v:
Journal of Forecasting. Nov2018, Vol. 37 Issue 7, p729-738. 10p.
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP
Orientador: Mauricio Enrique Zevallos Herencia Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica Resumo: Esta tese é composta de três ensaios que tratam sobre estimação de model
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::9eeb0d37e54d69de8dcfa1374787b326
Autor:
Abbara, Omar1 (AUTHOR), Zevallos, Mauricio2 (AUTHOR) amadeus@ime.unicamp.br
Publikováno v:
Quantitative Finance. Sep2014, Vol. 14 Issue 9, p1627-1641. 15p.
Publikováno v:
Repositório Institucional da UnicampUniversidade Estadual de CampinasUNICAMP.
Orientador: Mauricio Enrique Zevallos Herencia
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica
Made available in DSpace on 2018-08-13T23:05:02Z (GMT). No. of bitst
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica
Made available in DSpace on 2018-08-13T23:05:02Z (GMT). No. of bitst
Externí odkaz:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306150