Zobrazeno 1 - 10
of 10 536
pro vyhledávání: '"ARMA(p,q)"'
In this paper, the parameter estimation of ARMA(p,q) model is given by approximate Bayesian computation algorithm. In order to improve the sampling efficiency of the algorithm, approximate Bayesian computation should select as many statistics as poss
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1904.13021
Autor:
Clarke, Brenton R.
Publikováno v:
Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics), 1983 Jan 01. 32(3), 335-344.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2347966
Autor:
Wu, Yangru
Publikováno v:
Biometrika, 1997 Sep 01. 84(3), 733-736.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2337593
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Bhattacharya, Sankha, Sen Roy, Sugata
Publikováno v:
Brazilian Journal of Probability and Statistics, 2015 Jan 01. 29(3), 640-655.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26359003
Publikováno v:
Statistics in Transition. New Series. 22(2):95-123
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1002295
Autor:
Vrbik, Jan
An ARMA model can be fully determined based on either its spectral density, or its correlogram, i.e. a formula for computing the corresponding k th serial correlation for any integer k. In this article we describe how to find, given one of these thre
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1406.4062
Autor:
Zhu, Ke, Ling, Shiqing
Publikováno v:
Econometric Theory, 2012 Oct 01. 28(5), 1065-1086.
Externí odkaz:
http://dx.doi.org/10.1017/S0266466612000059
Publikováno v:
Ecology, 2010 Mar 01. 91(3), 858-871.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/25661117