Zobrazeno 1 - 10 of 2 207 pro vyhledávání: '"ARCH/GARCH models"'
1
Akademický článek
Examining Trade Liberalisation and Food Price Volatility in India using ARCH & GARCH Models.
Autor: Verma, Hariom Prakash, Kumar, Nand
Publikováno v: IASSI Quarterly; Apr-Jun2024, Vol. 43 Issue 2, p316-334, 19p
Zobrazit plný text záznamu
2
Akademický článek
A Central Limit Theorem for Random Coefficient Autoregressive Models and ARCH/GARCH Models
Autor: Rudolph, Andreas
Publikováno v: Advances in Applied Probability, 1998 Mar 01. 30(1), 113-121.
Externí odkaz: https://www.jstor.org/stable/1427878
Zobrazit plný text záznamu
3
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
4
Akademický článek
Seçilmiş BIST Alt Sektör Endekslerinde Volatilitenin ARCH-GARCH Yöntemleri İle Modellenmesi.
Autor: KILIÇ, Meltem1 meltemkilic@ksu.edu.tr, AYRIÇAY, Yücel2 yucelayricay@ksu.edu.tr
Publikováno v: Journal of Accounting & Finance / Muhasebe ve Finansman Dergisi. Oct2020, Issue 88, p175-198. 24p.
Zobrazit plný text záznamu
5
Akademický článek
The Volatility Assessment of CO2 Emissions in Uzbekistan: ARCH/GARCH Models
Autor: Bekhzod Kuziboev, Petra Vysušilová, Raufhon Salahodjaev, Alibek Rajabov, Tukhtabek Rakhimov
Publikováno v: International Journal of Energy Economics and Policy, Vol 13, Iss 5 (2023)
The study is pioneer to investigate the volatility of CO2 emissions in Uzbekistan. To this end, ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) and GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) models are used spanning the pe
Externí odkaz: https://doaj.org/article/f2a4010d5d8a4d03acdc8bd88588b6e6
Zobrazit plný text záznamu
6
Akademický článek
ASSESSING VOLATILITY IN THE BANKING STOCKS IN INDIAN STOCK MARKET DURING THE COVID-19 PANDEMIC: USING ARCH/GARCH MODELS.
Autor: Mallikarjunarao, K.1 dr.mallikarjunarao@gmail.com
Publikováno v: Annamalai International Journal of Business Studies & Research. Nov2021, Vol. 13 Issue 1, p59-68. 10p.
Zobrazit plný text záznamu
7
Akademický článek
GARCH 101: The Use of ARCH/GARCH Models in Applied Econometrics
Autor: Engle, Robert
Publikováno v: The Journal of Economic Perspectives, 2001 Oct 01. 15(4), 157-168.
Externí odkaz: https://www.jstor.org/stable/2696523
Zobrazit plný text záznamu
8
Akademický článek
PETROL FİYATLARINDAKİ OYNAKLIĞIN ARCH/GARCH MODELLERİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI ALGORİTMASI İLE TAHMİNİ.
Autor: ÇAM, Salih1 scam@cu.edu.tr, BALLI, Esra1 esraballi@cu.edu.tr, SİGEZE, Çiler1 csigeze@cu.edu.tr
Publikováno v: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 2017 Special Issue, p588-597. 10p.
Zobrazit plný text záznamu
9
Akademický článek
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi.
Autor: Atakan, Tülin1 ftulinatakan@gmail.com
Publikováno v: Istanbul University Journal of the School of Business Administration. Nov2008, Vol. 37 Issue 2, p98-110. 13p. 6 Charts, 2 Graphs.
Zobrazit plný text záznamu
10
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje