Zobrazeno 1 - 10
of 910
pro vyhledávání: '"ANDERSEN, TORBEN G."'
This paper focuses on the task of detecting local episodes involving violation of the standard It\^o semimartingale assumption for financial asset prices in real time that might induce arbitrage opportunities. Our proposed detectors, defined as stopp
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2307.10872
Publikováno v:
In Journal of Econometrics December 2023 237(2) Part C
Publikováno v:
In Journal of Econometrics August 2023 235(2):1394-1418
Publikováno v:
In Journal of Econometrics December 2022 231(2):361-386
Publikováno v:
In Journal of Econometrics October 2022 230(2):510-534
Publikováno v:
In Journal of Econometrics September 2021 224(1):215-244
Publikováno v:
In Journal of Econometrics May 2021 222(1) Part B:344-363
Autor:
Andersen, Torben G.1 (AUTHOR), Su, Tao2 (AUTHOR), Todorov, Viktor3 (AUTHOR) v-todorov@kellogg.northwestern.edu, Zhang, Zhiyuan4 (AUTHOR)
Publikováno v:
Journal of the American Statistical Association. Jun2024, Vol. 119 Issue 546, p1181-1191. 11p.
Publikováno v:
In Journal of Econometrics September 2019 212(1):4-25
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.