Zobrazeno 1 - 10
of 454
pro vyhledávání: '"AFFINE MODELS"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Heliyon, Vol 10, Iss 9, Pp e30206- (2024)
This study's principal mathematical deduction exploits the importance of the specification of long-term equilibrium level in the mean-reversion short-term interest rate model—such as the CKLS (Chan, Karolyi, Longstaff, and Sanders) model—to descr
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7f6ca33dbf924481a4271b1d8f8ee732
Publikováno v:
In Heliyon 15 May 2024 10(9)
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Mathematics, Vol 10, Iss 21, p 4094 (2022)
Affine term structure models are widely used for studying the relationship between yields on assets of different maturities. However, it can be a helpful tool for the construction of fixed-income portfolios. The monitoring of these bond portfolios is
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/66c968ca61dc45a2bf58366a6e49df9d
Yes
Based on a reduced-form model of credit risk, we explore mispricing in the CDS spreads of North American companies and its economic content. Specifically, we develop a trading strategy using the model to trade out of sample market-neutral po
Based on a reduced-form model of credit risk, we explore mispricing in the CDS spreads of North American companies and its economic content. Specifically, we develop a trading strategy using the model to trade out of sample market-neutral po
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/10454/15730
Autor:
Vicente, José, Kubudi, Daniela
Publikováno v:
Journal of Economic Studies, 2018, Vol. 45, Issue 2, pp. 307-325.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JES-03-2017-0066
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.