Zobrazeno 1 - 10
of 50
pro vyhledávání: '"ADJUSTMENT COEFFICIENTS"'
Publikováno v:
Frontiers in Physics, Vol 11 (2023)
With the emergence of various high-powered electrical equipment, the demand for electric energy has increased rapidly. Subsequently, it has highlighted some issues of electricity consumption, such as the adjustment of electricity consumption peak. Al
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9a8ac732336d418c979b9b5b49f18c27
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
MAEDA, Izuru
Publikováno v:
経済科学. 70(4):203-216
This study investigates the process of guaranteeing financial resources for extraordinary financial measure loans; that is, formulating a public finance program for the entire local government (i.e., macro-process) and calculating allocation taxes fo
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=jairo_______::52ed2f1a4a86861f85d346ddbc8ce60a
https://nagoya.repo.nii.ac.jp/records/2005368
https://nagoya.repo.nii.ac.jp/records/2005368
Purpose: There are many bridges being constructed in Nepal. Brides of different types like Bailey truss, cable stayed, RCC Arch, pre-stressed, RCC Slab, RCC T-Beam, Steel truss, RCC Box, Stone masonry arch, suspension, and suspended bridges are being
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::f1e4b29d2aed62dec6fa0ec5db0b2b96
Cointegration and Adjustment in the CVAR(∞) Representation of Some Partially Observed CVAR(1) Models
Autor:
Søren Johansen
Publikováno v:
Econometrics, Vol 7, Iss 1, p 2 (2019)
A multivariate CVAR(1) model for some observed variables and some unobserved variables is analysed using its infinite order CVAR representation of the observations. Cointegration and adjustment coefficients in the infinite order CVAR are found as fun
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5874493d4fc24e8c9de6a70059fc54f8
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Adjustment coefficients and exact rational expectations in cointegrated vector autoregressive models
Autor:
Johansen, Søren, Swensen, Anders Ryghn
Publikováno v:
Johansen, S & Swensen, A R 2021 ' Adjustment coefficients and exact rational expectations in cointegrated vector autoregressive models ' Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, Aarhus .
In cointegrated vector autoregressive models exact linear rational expectation relations can imply restrictions on the adjustment parameters. We show how such restrictions can be tested, in particular when the restrictions imply weak exogeneity of so
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::478617313549c7fe79a5d697298adf38
https://pure.au.dk/ws/files/219065466/rp21_10.pdf
https://pure.au.dk/ws/files/219065466/rp21_10.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.