Zobrazeno 1 - 10 of 458 pro vyhledávání: '"A. Prékopa"'
2
Akademický článek
Probability Bounds with Cherry Trees
Autor: Bukszár, József, Prékopa, András
Publikováno v: Mathematics of Operations Research, 2001 Feb 01. 26(1), 174-192.
Externí odkaz: https://www.jstor.org/stable/3690442
Zobrazit plný text záznamu
4
Akademický článek
The Discrete Moment Method for the numerical integration of piecewise higher order convex functions
Autor: Prékopa, András, Naumova, Mariya
Publikováno v: In Discrete Applied Mathematics 31 March 2016 202:151-162
Zobrazit plný text záznamu
5
Akademický článek
Convexity and Solutions of Stochastic Multidimensional 0-1 Knapsack Problems with Probabilistic Constraints
Autor: Yoda, Kunikazu, Prékopa, András
Publikováno v: Mathematics of Operations Research, 2016 May 01. 41(2), 715-731.
Externí odkaz: http://www.jstor.org/stable/24736260
Zobrazit plný text záznamu
6
Akademický článek
Bounding the values of financial derivatives by the use of the moment problem.
Autor: Naumova, Mariya1 (AUTHOR) mnaumova@business.rutgers.edu, Prékopa, András1 (AUTHOR)
Publikováno v: Annals of Operations Research. Oct2021, Vol. 305 Issue 1/2, p211-225. 15p.
Zobrazit plný text záznamu
7
Akademický článek
Single Commodity Stochastic Network Design Under Probabilistic Constraint with Discrete Random Variables
Autor: Prékopa, András, Unuvar, Merve
Publikováno v: Operations Research, 2015 Nov 01. 63(6), 1512-1527.
Externí odkaz: http://www.jstor.org/stable/24740552
Zobrazit plný text záznamu
8
Akademický článek
Log-concavity of compound distributions with applications in stochastic optimization
Autor: Ninh, Anh, Prékopa, András
Publikováno v: In Discrete Applied Mathematics December 2013 161(18):3017-3027
Zobrazit plný text záznamu
9
Akademický článek
A tudományosság alternatívái / Alternatives to Scholarly Research
Autor: Prékopa, Ágnes
Publikováno v: Budapesti Könyvszemle - BUKSZ / Budapest Review of Books. 24(03-04):315-318
Externí odkaz: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=91776
Zobrazit plný text záznamu
10
Bounding the values of financial derivatives by the use of the moment problem
Autor: Mariya Naumova, András Prékopa
Publikováno v: Annals of Operations Research. 305:211-225
Lower and upper bounds are derived on single-period European options under moment information, without assuming that the asset prices follow geometric Brownian motion, which is frequently untrue in practice. Sometimes the entire asset distribution is
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::cbee5316839971ae80e98c4ecc7df914
https://doi.org/10.1007/s10479-020-03839-7
Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje