Comment on 'Correcting for Simulation Bias in Monte Carlo Methods to Value Exotic Options in Models Driven by Levy Processes' by C. Ribeiro and N. Webber.

Autor: Becker, Martin¹ (AUTHOR) m@rtinbecker.de

Publikováno v: Applied Mathematical Finance. Apr2010, Vol. 17 Issue 2, p133-146. 14p. 12 Charts, 2 Graphs.

Comment on ‘Correcting for Simulation Bias in Monte Carlo Methods to Value Exotic Options in Models Driven by Lévy Processes’ by C. Ribeiro and N. Webber

Autor: Martin Becker

Publikováno v: Applied Mathematical Finance. 17:133-146

Ribeiro and Webber (2006) propose a method to correct for simulation bias in the Monte Carlo valuation of options with pay-offs depending on the extreme value(s) of the underlying which is driven by a special Levy process, namely a normal inverse Gau

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::769a8c138792b675a94150e1c322d16d
https://doi.org/10.1080/13504860903137538

Note de lecture de Grégoire C. N. Webber, The Negotiable Constitution: on the Limitation of Rights, Cambridge University Press, Cambridge, 2009

Autor: Mongoin, David

Publikováno v: Jus politicum. Revue de droit politique
Jus politicum. Revue de droit politique, Dalloz, 2013, n° 9, 10 p
Jus Politicum : Revue de droit politique
Jus Politicum : Revue de droit politique, 2013, n° 9, 10 p

International audience

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::1a737f43320a703396e5514c97e5dcb7
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00934094

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.