Zobrazeno 1 - 10
of 46
pro vyhledávání: '"A. Guerdouh"'
Autor:
A. Guerdouh, D. Barkat
Publikováno v:
Journal of Fundamental and Applied Sciences, Vol 8, Iss 2, Pp 387-400 (2016)
The solvent extraction of copper(II) and chromium(III) from nitrate medium with salicylideneaniline (HL) is studied as a function of various parameters: pH, concentration of salicylideneaniline, contact time and the nature of anoin (nitrate and sulfa
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/24f6637f020440eaacbc5b4467c7e97e
Autor:
Azzam, Noureddine1, Guerdouh, Fouad1, Chaib, Rachid2, Nettour, Djamel3 d.nettour@ensti-annaba.dz
Publikováno v:
Technology Audit & Production Reserves. 2024, Vol. 3 Issue 2(77), p35-42. 8p.
We deal with a class of fully coupled forward-backward stochastic differential equations (FBSDE for short), driven by Teugels martingales associated with some L\'evy process. Under some assumptions on the derivatives of the coefficients, we prove the
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1701.08396
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Guerdouh, S., Chikouche, W.
Publikováno v:
Palestine Journal of Mathematics; 2024, Vol. 13 Issue 3, p320-332, 13p
Autor:
Foughalia, Amal1 (AUTHOR) foughaliaamel@gmail.com, Kessasra, Fares1,2 (AUTHOR), Benabbes, Dounyazad1 (AUTHOR), Bollot, Nicolas3 (AUTHOR), Khemissa, Zeyneb1 (AUTHOR), Kebabi, Brahim4 (AUTHOR), Aliliche, Linda2 (AUTHOR), Guerdouh, Samah2 (AUTHOR), Berthe, Julien3 (AUTHOR)
Publikováno v:
Environmental Quality Management. Mar2024, Vol. 33 Issue 3, p477-492. 16p.
Publikováno v:
Kybernetika; 2023, Vol. 59 Issue 6, p827-860, 34p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Mathematical Methods in the Applied Sciences. 43:10296-10318
Publikováno v:
Journal of Risk and Financial Management; Volume 15; Issue 3; Pages: 143
In this paper, we present a stochastic optimal control model to optimize an insurance firm problem in the case where its cash-balance process is assumed to be described by a stochastic differential equation driven by Teugels martingales. Noticing tha
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::091852a3fd51cc80642d2a2b0fc0652c
https://hdl.handle.net/10419/258866
https://hdl.handle.net/10419/258866