Zobrazeno 1 - 10 of 117 601 pro vyhledávání: '"A. Garch"'
1
Akademický článek
Exploring Asymmetric GARCH Models for Predicting Indian Base Metal Price Volatility.
Autor: Kumar, Arya1 (AUTHOR) aryantripathy@yahoo.com, Sahoo, Jyotirmayee1 (AUTHOR) jyoti09.628@gmail.com, Sahoo, Jyotsnarani2 (AUTHOR) sahoo.jyotsnarani8@gmail.com, Nanda, Subhashree3 (AUTHOR) chikisubhashree@gmail.com, Debyani, Devi1 (AUTHOR) devidebyani86@gmail.com
Publikováno v: Folia Oeconomica Stetinensia. Jun2024, Vol. 24 Issue 1, p105-123. 19p.
Zobrazit plný text záznamu
2
Akademický článek
Rusya-Ukrayna Savaşı ve Tahıl Koridoru Anlaşmasının Emtia Piyasalarına Etkisi: GARCH ve DCC-GARCH Analizi.
Autor: EŞLİK, Asuman1 asuman.eslik@gmail.com, ÖZDURAK, Caner2, GÜÇ, Ömer3
Publikováno v: Turkish Journal of Agricultural Economics. haz2024, Vol. 30 Issue 1, p1-16. 16p.
Zobrazit plný text záznamu
3
Akademický článek
Heterogeneous Volatility Information Content for the Realized GARCH Modeling and Forecasting Volatility.
Autor: Xu, Wen1 (AUTHOR) xuwe0015@student.otago.ac.nz, Aschakulporn, Pakorn1 (AUTHOR) pakorn.aschakulporn@otago.ac.nz, Zhang, Jin E.1 (AUTHOR) jin.zhang@otago.ac.nz
Publikováno v: Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics. Aug2024, p1. 17p. 3 Illustrations.
Zobrazit plný text záznamu
4
Akademický článek
Forecasting JSE and AEX Volatility with GARCH Models.
Autor: Cheteni, Priviledge1 200909553@ufh.ac.za, Matsongoni, Herrison2 hmatsongoni@uniswa.sz, Umejesi, Ikechukwu3 iumejesi@ufh.ac.za
Publikováno v: African Journal of Business & Economic Research. Dec2023, Vol. 18 Issue 4, p461-473. 13p.
Zobrazit plný text záznamu
5
Akademický článek
Performance of the Realized-GARCH Model against Other GARCH Types in Predicting Cryptocurrency Volatility.
Autor: Queiroz, Rhenan G. S.1 (AUTHOR) rhenan.queiroz@usp.br, David, Sergio A.1,2 (AUTHOR) sergiodavid@usp.br
Publikováno v: Risks. Dec2023, Vol. 11 Issue 12, p211. 13p.
Zobrazit plný text záznamu
6
Akademický článek
Enhancing stock volatility prediction with the AO-GARCH-MIDAS model.
Autor: Liu, Ting1 (AUTHOR), Choo, Weichong1 (AUTHOR) gs62568@student.upm.edu.my, Tunde, Matemilola Bolaji1 (AUTHOR), Wan, Cheongkin2 (AUTHOR), Liang, Yifan1 (AUTHOR)
Publikováno v: PLoS ONE. 6/11/2024, Vol. 19 Issue 6, p1-20. 20p.
Zobrazit plný text záznamu
7
Akademický článek
Garch ve Yapay Sinir Ağları Modelleri Yardımıyla Volatilite Tahmini: Türk Borsası Örneği.
Autor: ŞAHİN, Cumhur1 cumhur.sahin@bilecik.edu.tr
Publikováno v: Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty / Kastamonu Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi. ara2023, Vol. 25 Issue 2, p572-595. 24p.
Zobrazit plný text záznamu
8
Akademický článek
Analyzing Exchange Rate Volatility: A Comparative Study of ARCH and GARCH Methods.
Autor: Fenkli, Mesut1 fenklimesut@gmail.com, Çırak, Ayşe Nur2 aysenurcirakk8@mail.com, Uysal, Doğan3 dogan.uysal@cbu.edu.tr
Publikováno v: Journal of Aksaray University Faculty of Economics & Administrative Sciences / Aksaray Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2024, Vol. 16 Issue 3, p121-142. 22p.
Zobrazit plný text záznamu
9
Akademický článek
Efficient Implementation of Tree-Based Option Pricing and Hedging Algorithms under GARCH Models.
Autor: Guo, Zhiyu zhiyuguo@pku.edu.cn, Augustyniak, Maciej maciej.augustyniak@umontreal.ca, Badescu, Alexandru abadescu@ucalgary.ca
Publikováno v: Journal of Derivatives. Spring2024, Vol. 31 Issue 3, p141-163. 23p.
Zobrazit plný text záznamu
10
Akademický článek
Modelling inflation dynamics: a Bayesian comparison between GARCH and stochastic volatility.
Autor: Le, Hai1,2 (AUTHOR) levuhai91@gmail.com
Publikováno v: Economic Research-Ekonomska Istrazivanja. December 2023, Vol. 36 Issue 1, p2112-2136. 25p.
Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje