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Autor:
Pascu, Mihai N.
In a series of papers, Burdzy et. al. introduced the \emph{mirror coupling} of reflecting Brownian motions in a smooth bounded domain $D\subset \mathbb{R}^{d}$, and used it to prove certain properties of eigenvalues and eigenfunctions of the Neumann
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1004.2398
Autor:
warren, Jon
The weak solution of Tanaka's SDE is not a function of the driving Brownian motion, and therefore it has no Wiener chaos expansion. However in some sense explained here it has a generalised chaos expansion involving infinite products of stochastic di
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/math/9911115
Autor:
Mihai N. Pascu
Publikováno v:
Electron. J. Probab. 16 (2011), 504-530
In a series of papers, Burdzy et. al. introduced the \emph{mirror coupling} of reflecting Brownian motions in a smooth bounded domain $D\subset \mathbb{R}^{d}$, and used it to prove certain properties of eigenvalues and eigenfunctions of the Neumann
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::f6165e2b96f487d7a444584439566239
Publikováno v:
Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 45, no. 3 (2009), 876-886
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2009, 45 (3), pp.876-886. ⟨10.1214/08-AIHP194⟩
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institut Henri Poincaré (IHP), 2009, 45 (3), pp.876-886. ⟨10.1214/08-AIHP194⟩
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2009, 45 (3), pp.876-886. ⟨10.1214/08-AIHP194⟩
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institut Henri Poincaré (IHP), 2009, 45 (3), pp.876-886. ⟨10.1214/08-AIHP194⟩
Let Z=(X, Y) be a planar Brownian motion, $\mathcal{Z}$ the filtration it generates, and B a linear Brownian motion in the filtration $\mathcal{Z}$. One says that B (or its filtration) is maximal if no other linear $\mathcal{Z}$-Brownian motion has a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::ce1596f108970cb2bdaf872ce409212d
https://projecteuclid.org/euclid.aihp/1249391390
https://projecteuclid.org/euclid.aihp/1249391390
Autor:
Leuridan, Christophe, Brossard, Jean
Publikováno v:
Séminaire de Probabilités
Séminaire de Probabilités, Springer-Verlag, 2008, XLI, pp.265-278
Séminaire de Probabilités, Springer-Verlag, 2008, XLI, pp.265-278
International audience; Dans la première partie, nous comparons la filtration naturelle d'un mouvement brownien $B$ dans $\rrf^d$ à celle du mouvement brownien $B' = \int_0^\cdot H dB$ où $H$ est un processus prévisible dans la filtration de $B$
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::c932630b819145b59c6787a349267572
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00336968
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00336968