Zobrazeno 1 - 10
of 56
pro vyhledávání: '"519.22"'
Autor:
Mofokeng, Jacob Moletsane
This dissertation studies the pricing of Outside barrier call options, when their activation starts at a hitting time. The pricing of Outside barrier options when their activation starts at time zero, and the pricing of standard barrier options when
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/10500/19730
Autor:
Lev Raskin, Oksana Sira
Publikováno v:
Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 5, № 4 (107) (2020): Математика та кібернетика-прикладні аспекти; 11-18
Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 5, № 4 (107) (2020): Математика и кибернетика-прикладные аспекты; 11-18
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 5, № 4 (107) (2020): Mathematics and Cybernetics-applied aspects; 11-18
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol 5, Iss 4 (107), Pp 11-18 (2020)
Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 5, № 4 (107) (2020): Математика и кибернетика-прикладные аспекты; 11-18
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 5, № 4 (107) (2020): Mathematics and Cybernetics-applied aspects; 11-18
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol 5, Iss 4 (107), Pp 11-18 (2020)
Typical problems of the theory of statistical hypothesis testing are considered. All these problems belong to the same object area and are formulated in a single system of axioms and assumptions using a common linguistic thesaurus. However, different
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::30405788589d192eef9db8b01fa81a79
https://zenodo.org/record/4246829
https://zenodo.org/record/4246829
Autor:
Karimi, Belhal
De nombreux problèmes en Apprentissage Statistique consistent à minimiser une fonction non convexe et non lisse définie sur un espace euclidien. Par exemple, les problèmes de maximisation de la vraisemblance et la minimisation du risque empirique
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2019SACLX040/document
Autor:
Do, Van-Cuong
Les travaux présentés dans cette thèse concernent l'analyse statistique de cas particuliers du processus de Cox. Dans une première partie, nous proposons une synthèse des résultats existants sur le processus power-law (processus d'intensité pu
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2019LORIS526/document
Autor:
Tatyana Prosiankina-Zharova, Oleksandr Terentiev, Volodymyr Savastiyanov, Valerii Anatolievich Lakhno, Vira Kolmakova
Publikováno v:
Computation, Vol 9, Iss 77, p 77 (2021)
Computation
Volume 9
Issue 7
Computation, 9(7), 77
Computation
Volume 9
Issue 7
Computation, 9(7), 77
У статті описано оригінальні інформаційні технології алгоритмічної торгівлі, покликані вирішити проблему формування оптимального пор
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::92c1b094270e23b0e40d8cccfc9a30b7
https://doi.org/10.3390/computation9070077
https://doi.org/10.3390/computation9070077
Покомпонентная функция когерентности взаимосвязанных периодически нестационарных случайных процессов
Publikováno v:
Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника, 2017, Т. 60, № 1 (655)
Полный текст доступен на сайте издания по подписке: http://radio.kpi.ua/article/view/S0021347017010046 Рассмотрена новая покомпонентная функция когерентности
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::1d566f3892d3959abdecdd5b9dc7ac45
https://doi.org/10.20535/s0021347017010046
https://doi.org/10.20535/s0021347017010046
Autor:
Stazhynski, Uladzislau
Cette thèse contient deux parties qui étudient deux sujets différents. Les Chapitres 1-4 sont consacrés aux problèmes de discrétisation de processus à des temps d’arrêt. Dans le Chapitre 1 on étudie l'erreur de discrétisation optimale pou
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2018SACLX088/document
Autor:
Semenova., V. G., Semenova, K. D.
Publikováno v:
Financial and credit activity: problems of theory and practice; Том 3, № 26 (2018); 334-340
Финансово-кредитная деятельность: проблемы теории и практики; Том 3, № 26 (2018); 334-340
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики; Том 3, № 26 (2018); 334-340
Финансово-кредитная деятельность: проблемы теории и практики; Том 3, № 26 (2018); 334-340
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики; Том 3, № 26 (2018); 334-340
Досліджено основні статистичні методи прогнозування, які базуються на даних одного часового ряду. Розглянуто особливості використання
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=scientific_p::aff2c156f9fbe6720cd80ff6465f61b0
http://fkd.org.ua/article/view/144282
http://fkd.org.ua/article/view/144282
Autor:
Fodjo, Eric
Les problèmes de contrôle stochastique optimal à horizon fini forment une classe de problèmes de contrôle optimal où interviennent des processus stochastiques considérés sur un intervalle de temps borné. Tout comme beaucoup de problème de c
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2018SACLX034/document