Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation

Autor: Salhi, Khaled

Cette thèse étudie la gestion et la couverture du risque en s’appuyant sur la Value-at-Risk (VaR) et la Value-at-Risk Conditionnelle (CVaR), comme mesures de risque. La première partie propose un modèle d’évolution de prix que nous confronto

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Modélisation financière avec des processus de Volterra et applications aux options, aux taux d'intérêt et aux risques de crédit

Autor: Rahouli, Sami El

Ce travail étudie des modèles financiers pour les prix d'options, les taux d'intérêts et le risque de crédit, avec des processus stochastiques à mémoire et comportant des discontinuités. Ces modèles sont formulés en termes du mouvement Brow

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Υπολογιστική νοημοσύνη στην οικονομία και τη θεωρία παιγνίων

Autor: Βραχάτης, Μιχαήλ, Παπαθεοδώρου, Θεόδωρος, Αλεβίζος, Φίλιππος, Βερναρδάκης, Νικόλαος, Λυκοθανάσης, Σπύρος, Συριόπουλος, Κωσταντίνος, Ανδρουλάκης, Γεώργιος

Η διατριβή πραγματεύεται το αντικείμενο της Υπολογιστικής Νοημοσύνης στην Οικονομική και Χρηματοοικονομική επιστήμη. Στο πρώτο μέρος �

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