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pro vyhledávání: '"馬可夫鏈蒙地卡羅法"'
Autor:
謝盈弘
本篇論文以Regime Switching Stochastic Volatility（RSV）作為外匯選擇權市場的波動度模型，採用馬可夫鏈蒙地卡羅法（Markov Chain Monte Carlo）中的GibbS Sampling演算法估計RSV模型的參數，並預測外匯選擇
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http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G91NCCU1992012%22.
針對金融時序資料變異數不齊一的性質，隨機波動模型除了提供於ARCH族外的另一選擇；且由於其設定隱含波動本身亦為一個隨機波動函數，藉由設定隨時間改變且自我相關的條件變異數，使
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http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0087258020%22.
Autor:
黃佩櫻
本篇論文的目的在介紹階層貝氏之時間與空間統計模式(spatio-temporal model)，將此模式應用在疾病地圖的分析，以了解疾病在空間上的分佈狀態與時間趨勢。模型中除了納入時間、空間和年齡
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Autor:
李柏宏, Lee,Po- Hung
函數型資料分析為近年發展的統計方法。函數型資料是在一段特定時間上，我們只在離散的時間點上收集觀測值。例如:氣象觀測站所收集到的每月氣溫、雨量資料，即是一種常見的函數型資
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