Výsledky vyhledávání - "隨機波動"

Akademický článek

The first hitting time of stochastic volatility models(随机波动模型的首中时问题)

Autor: ZHANGMiao(张苗), LIUHui(刘晖), ZHANGFeilong(张飞龙)

Publikováno v: Zhejiang Daxue xuebao. Lixue ban, Vol 44, Iss 3, Pp 296-301 (2017)

研究了一类波动率是平方根过程的随机波动CEV模型的首中时问题.利用鞅方法求解首中时和波动率的联合拉普拉斯变换，继而将问题转换为求解一类变系数二阶常微分方程，通过变量代换将此

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Akademický článek

Homotopy analysis for derivatives pricing in a LIBOR market model with stochastic volatility(用Homotopy方法解随机波动率远期LIBOR模型中利率衍生品定价问题)

Autor: LIShao-yu(李劭郁), ZHANGShu-guang(张曙光), BIXiu-chun(毕秀春)

Publikováno v: Zhejiang Daxue xuebao. Lixue ban, Vol 40, Iss 5, Pp 521-525 (2013)

为深入研究固定收益衍生品的定价问题，在波动率为相应的远期测度下的Ornstein-Uhlenbeck过程的模型框架下，给出了利率上限和债券期权的定价公式.同时，应用Homotopy方法解决了定价公式中产�

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Dissertation/ Thesis

Lévy過程下Stochastic Volatility與Variance Gamma之模型估計與實證分析

Autor: 黃國展, Huang, Kuo Chan

本研究以Lévy過程為模型基礎，考慮Merton Jump及跳躍強度服從Hawkes Process的Merton Jump兩種跳躍風險，利用Particle Filter方法及EM演算法估計出模型參數並計算出對數概似值、AIC及BIC。以S&P500指數為

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Dissertation/ Thesis

監理寬容下保險安定基金公平費率

Autor: 鄭力瑀, Cheng, Li Yu

受2008年金融海嘯影響，人壽保險業因資本及信用市場之系統性風險而導致帳列資產價值大幅減損，進一步影響壽險公司清償能力，而主管機關為兼顧審慎監理與市場穩定原則，而採行資本監

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Dissertation/ Thesis

跳躍風險與隨機波動度下溫度衍生性商品之評價

Autor: 莊明哲, Chuang, Ming Che

本研究利用美國芝加哥商品交易所針對 18 個城市發行之冷氣指數／暖氣指數衍生性商品與相對應之日均溫進行分析與評價。研究成果與貢獻如下：一、延伸 Alaton, Djehince, and Stillberg (2002) 模�

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Dissertation/ Thesis

壽險業系統性風險與清償能力評估之研究

Autor: 朱柏璁, Chu, Po Tsung

此研究主要研究壽險業的系統性風險與違約風險之評價，基於投資組合的波動度去建立隨機過程模型。特別是那些隱含無法被多角化的財務風險、系統性風險，透過研究，使用Heston(1993)模型�

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Dissertation/ Thesis

投資型人壽保險於脫退模型下之風險價差

Autor: 吳湘媛

本文針對附保證年金型投資商品進行評價，其中被保險人脫退因素除受到死亡解約因素之外，對經濟環境影響因素產生解約問題，如利率攀升、經濟成長率、失業率等亦須考慮。附保證年金�

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Dissertation/ Thesis

資產報酬率波動度不對稱性與動態資產配置

Autor: 陳正暉, Chen,Zheng Hui

本研究顯著地發展時間轉換Lévy過程在最適投資組合的運用性。在連續Lévy過程模型設定下，槓桿效果直接地產生跨期波動度不對稱避險需求，而波動度回饋效果則透過槓桿效果間接地發生影

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Dissertation/ Thesis

多變量動態因子隨機波動模型－美,日,台股市報酬率之研究

Autor: 邱顯一

本文採用 Chib， Nardari，與 Shephard(2006) 的多變量動態因子隨機波動模型(MSV)，來探討美、日、台三國的資訊、電腦類股股價報酬率波動的共同行為。我們將模型中的因子解釋為產業的前景或

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Dissertation/ Thesis

隨機波動度下選擇權評價理論的應用---以台灣認購權證為例

Autor: 曹金泉, Tsao, Jim-Chain

摘要本文是利用1998年底以前券商發行的15支認購權證為研究標的，試圖說明不同波動度的估計方法，會使得認購權證的理論價與市價產生不同的誤差，藉以提供券商在評價認購權證上作一參

Externí odkaz: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22B2002001432%22.

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