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Autor:
鄭昭佑, Cheng, Chao You
本篇論文將研究目標鎖定為保本型自動贖回結構商品,分別探討利率連動及股權連動型之債券,採用LIBOR市場模型中的對數常態遠期LIBOR模型,以蒙地卡羅模擬法進行評價,進一步分析債券所
Externí odkaz:
http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0096352004%22.