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pro vyhledávání: '"結構型債券"'
Autor:
王珮恩
FED自90年1月開始的連續降息動作開啟了為期三年半的低利時代，而能提供比定存更高利息的債券型基金也就跟著走紅，加以其具有免稅、穩定收益以及低風險的特色，因此成為我國企業及高
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http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0091932218%22.
Autor:
邵智羚
經由愈來愈多的實證研究發現，的確在利率的變動過程中，除了包含連續性行為，即遵循”擴散”模式(diffusion process)，亦包含了不連續性行為，也就是有著跳躍(jump)的情形發生。因此顯示出
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http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0923520271%22.
Autor:
謝嫚綺, Hsieh, Man-Chi
本文研究最近在市面上常見的結構型債券，利用Martingale評價方法以及數值方法求出結構型商品的理論價格以及利用情境分析來推估期末可能的報酬，提供投資人與券商對於結構型商品特性與
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http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0091352008%22.
Autor:
鄭昭佑, Cheng, Chao You
本篇論文將研究目標鎖定為保本型自動贖回結構商品，分別探討利率連動及股權連動型之債券，採用LIBOR市場模型中的對數常態遠期LIBOR模型，以蒙地卡羅模擬法進行評價，進一步分析債券所
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http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0096352004%22.
Autor:
許家瑜, Hsu Chia Yu
本文之信用風險模型屬於簡約模型(Reduced Form Model)之範疇，以COX過程解釋違約過程，解釋為何企業會發生連帶倒閉的現象。在考慮信用風險後，各期所產生之現金流量變得具不確定性，因此
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Autor:
陳俐芊, Li-Chien Chen
本文的研究目的在於探討百慕達利率交換選擇權以及CMS結構型債券的評價與分析。在利率風險管理的工具中，利率交換(IRS)可說是最重要的一項，由於利率交換契約提供了很有效率的資產負
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Autor:
陳美蓮
我國金融商品之推出一直面臨著賦稅課徵之挑戰，也因而引起徵納雙方之爭議，使得資本市場之流動性受到影響。是以，新金融商品分割債券之推行，其賦稅課徵之合理性及公平性與否，亦
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