Zobrazeno 1 - 10
of 21 852
pro vyhledávání: '"martingale"'
Autor:
Andrey Borisov
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 9, Iss 11, Pp 30073-30099 (2024)
This paper introduces a subclass of Markov renewal processes (MRPs) and presents a solution to the optimal filtering problem in a stochastic observation system, where the state is modeled by an MRP and observed indirectly through noisy measurements.
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3100bdbb3759416897c3c845b1a98e54
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 9, Iss 8, Pp 22041-22056 (2024)
In this paper, we considered the boundedness of Burkholder's martingale transforms for martingale Hardy spaces with variable exponents. In addition, through martingale transforms, some characterizations of predictable variable exponent martingale Har
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7653558a933e402b9bc75b06b88782bf
Publikováno v:
Research in Statistics, Vol 2, Iss 1 (2024)
A sequential procedure is developed to construct a fixed accuracy confidence interval (CI) of the common unknown variance of the random observations, where the observations arise from a first-order stationary autoregressive (AR(1)) process with a con
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5ee53bae4e0946a0af8bf84896e41333
Autor:
Rafik Aguech
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 9, Iss 7, Pp 17784-17794 (2024)
In this paper, we investigate an extended version of the elephant random walk model. Unlike the traditional approach where step sizes remain constant, our model introduces a novel feature: step sizes are generated as a sequence of positive independen
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/de1be4c2b1f24a42bd73baec9f7c5358
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Peng, Xingchun ⁎, Luo, Liuling
Publikováno v:
In Insurance Mathematics and Economics January 2025 120:302-324
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.