Zobrazeno 1 - 10
of 29
pro vyhledávání: '"гіпотеза ефективного ринку"'
Autor:
O. L. Plastun, I. A. Makarenko
Publikováno v:
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, Vol 2, Iss 21 (2016)
One of the most critical arguments for the implementation of the efficient markets hypothesis is the presence of so-called «anomalies», that is, empirical evidence of abnormal Одним з найбільш критичних аргументів
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e37dc86eaf024b2fbea7ebc78360d872
Autor:
Plastun, Oleksii Leonidovych
В даному дослідженні розглядався ефект дня тижня на ринку криптовалют. В якості об’єкту дослідження виступила криптовалюта BitCoin. Викор
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::0420b4d52b84ae984a3c70d80b2b07a9
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71956
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71956
Autor:
Plastun, Oleksii Leonidovych
Економічні системи здатні реагувати на події та зміни в умовах максимально оперативно та генерувати інформацію щодо цих змін в режимі р
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::1d286e035ff7a90623a6b7cd365b587f
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72300
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72300
Autor:
Plastun, Oleksii Leonidovych
This paper is a comprehensive investigation of the January Effect evolution in the US stock market over the period 1791–2015. It employs various statistical techniques (average analysis, Student’s t-test, ANOVA, Mann-Whitney test) and a trading s
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::21b7987a392a8566d398eb0d0bd61b90
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72335
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72335
Autor:
Plastun, Oleksii Leonidovych
Аналіз щоденних та щомісячних рядів для індексу VIX (найбільш часто використовувана кількісна міра ринкового страху) показав, що ринкови
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::093cd26b0db241b8dc5d5d6b3c57bc18
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71954
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71954
Autor:
Plastun, Oleksii Leonidovych
Проведене дослідження показало, що частотний аналіз негативних надреакцій на фондовому ринку генерує важливу інформацію щодо майбутнь
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::e3ae0914d23764b59b58d7fce746d1fb
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71946
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71946
Autor:
Plastun, Oleksii Leonidovych
Було розроблено дві різні торгові стратегії: Стратегія 1, яка базується на припущенні, що після дня надреакції контр-реакції більші, ніж
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::ef436ead234dfad03fe8772cdf16014e
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72298
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72298
This paper is a comprehensive investigation of calendar anomalies in the Ukrainian stock market. It employs various statistical techniques (average analysis, Student's t-test, ANOVA, the Kruskal-Wallis test, and regression analysis with dummy variabl
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::1dbc531d5c619998d5760749091eee50
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65640
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65640
Autor:
Plastun, Oleksii Leonidovych
Існуючі теорії не є узагальнюючими. Вони намагаються пояснити лише окремі положення і тому не можуть сприйматись як загальні теорії фін
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::0121ff7a1d126ce7337fb8f7d70503a6
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66180
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66180
Autor:
Plastun, O. L., Makarenko, I. A.
Publikováno v:
Financial and credit activity: problems of theory and practice; Том 2, № 21 (2016); 91-98
Финансово-кредитная деятельность: проблемы теории и практики; Том 2, № 21 (2016); 91-98
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики; Том 2, № 21 (2016); 91-98
Финансово-кредитная деятельность: проблемы теории и практики; Том 2, № 21 (2016); 91-98
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики; Том 2, № 21 (2016); 91-98
One of the most critical arguments for the implementation of the efficient markets hypothesis is the presence of so-called «anomalies», that is, empirical evidence of abnormal behavior of asset prices, which are not consistent with market efficienc
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=scientific_p::3658b0191ab3a4dffeba517c80b35bef
http://fkd.org.ua/article/view/91069
http://fkd.org.ua/article/view/91069