Parameter estimation and change-point detection for process AR(p)/ARCH(q) with unknown parameters

Autor: Yulia Burkatovskaya, Sergey E. Vorobeychikov

Publikováno v: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2019. № 46. С. 40-48

The problem of parameter estimation and change point detection of process AR(p)/ARCH(q) is considered. Sequential estimators with bounded standard deviation are proposed and their asymptotic properties are studied. The obtained estimators are used in

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::3bbd7edd99686a216e06555c9871bd23
https://doi.org/10.17223/19988605/46/5

Адаптивное гарантированное оценивание постоянного сигнала в условиях неопределенности ошибок измерений

Autor: D.V. Khadanovich, V.I. Shiryaev

D.V. Khadanovich, khadanovichdv@susu.ru, V.I. Shiryaev, shiriaevvi@susu.ru South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation. Хаданович Дина Валентиновна, младший научный сотрудник кафед

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::524fd430ecfc8dbef562a380f7809152
http://dspace.susu.ru/xmlui/handle/0001.74/44229

To the Problem of Measurement Errors Estimation in Control Systems with Incomplete Information

Autor: Shiryayev, V.I., Khadanovich, D.V.

Ширяев Владимир Иванович, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой систем автоматического управления, Южно-Уральский государственный уни

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2425::c6f608ee7ae3d37a2c8db84226cc4ffa
http://dspace.susu.ru/xmlui/handle/0001.74/26789

Об устойчивом управлении манипуляционным роботом в условиях неопределенности

Autor: South Ural State University

Предложен подход к решению задачи устойчивого управления динамической системой в условиях неопределенности: приведен алгоритм получе�

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2425::cb1e8deeeb300dcc98f370050a9a0fe5
http://dspace.susu.ru/xmlui/handle/0001.74/30366

Гарантированное оценивание параметров порогового авторегрессионного процесса с условной неоднородностью

Publikováno v: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика.

Рассматривается модель пороговой авторегрессии первого порядка с ARCH-шумами. Получены достаточные условия эргодичности процесса. Предл

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2806::535ac2f4b6b4efd4c5bf7b4a0ed82c98
http://cyberleninka.ru/article_covers/14344436.png