Zobrazeno 1 - 10
of 277
pro vyhledávání: '"Šiaulys, Jonas"'
In ruin theory, the net profit condition intuitively means that the incurred random claims on average do not occur more often than premiums are gained. The breach of the net profit condition causes guaranteed ruin in few but simple cases when both th
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2306.01502
In this work we set up the distribution function of $\mathcal{M}:=\sup_{n\geqslant1}\sum_{i=1}^{n}{(Z_i-1)}$, where the random walk $\sum_{i=1}^{n}Z_i, n\in\mathbb{N},$ is generated by $N$ periodically occurring distributions and the integer-valued a
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2207.03196
Autor:
Leipus, Remigijus1 (AUTHOR) remigijus.leipus@mif.vu.lt, Šiaulys, Jonas2 (AUTHOR) jonas.siaulys@mif.vu.lt, Danilenko, Svetlana3 (AUTHOR) svetlana.danilenko@vilniustech.lt, Karasevičienė, Jūratė2 (AUTHOR)
Publikováno v:
Axioms (2075-1680). Jun2024, Vol. 13 Issue 6, p355. 21p.
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications 2019, Vol. 6, No. 1, 133-144
The discrete time risk model with two seasons and dependent claims is considered. An algorithm is created for computing the values of the ultimate ruin probability. Theoretical results are illustrated with numerical examples.
Comment: Published
Comment: Published
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2001.03431
Autor:
Karasevičienė, Jūratė1 (AUTHOR) jurate.karaseviciene@mif.vu.lt, Šiaulys, Jonas1 (AUTHOR) jonas.siaulys@mif.vu.lt
Publikováno v:
Axioms (2075-1680). Feb2024, Vol. 13 Issue 2, p85. 19p.
Autor:
Kievinaitė, Dominyka, Šiaulys, Jonas
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications 2018, Vol. 5, No. 2, 129-143
Let $\{\xi_1,\xi_2,\ldots\}$ be a sequence of independent but not necessarily identically distributed random variables. In this paper, the sufficient conditions are found under which the tail probability $\mathbb{P}(\sup_{n\geqslant0}\sum_{i=1}^n\xi_
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1806.03827
Autor:
Jaunė, Eglė, Šiaulys, Jonas
Publikováno v:
In Applied Mathematics and Computation 15 August 2022 427
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications 2017, Vol. 4, No. 1, 65-78
Let $\{\xi_1,\xi_2,\ldots\}$ be a sequence of independent random variables, and $\eta$ be a counting random variable independent of this sequence. In addition, let $S_0:=0$ and $S_n:=\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_n$ for $n\geqslant1$. We consider conditions
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1704.02137
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.