Zobrazeno 1 - 10
of 35
pro vyhledávání: '"Đorić Dragan"'
Autor:
Đorić Dragan, Nikolić-Đorić Emilija
Publikováno v:
Yugoslav Journal of Operations Research, Vol 21, Iss 1, Pp 103-118 (2011)
The aim of this paper is to find distributions that adequately describe returns of the Belgrade Stock Exchange index BELEX15. The sample period covers 1067 trading days from 4 October 2005 to 25 December 2009. The obtained models were considered in e
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/729be0a29fc64025b20658ceceb6ab39
Autor:
Đorić Dragan, Lazović Rade
Publikováno v:
Fixed Point Theory and Applications, Vol 2011, Iss 1, p 40 (2011)
Abstract In this article we obtain a Suzuki-type generalization of a fixed point theorem for generalized multivalued mappings of Ćirić (Matematićki Vesnik, 9(24), 265-272, 1972). The obtained results extend furthermore the recently developed Kikka
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3123a17f3d24436798775db15ea8c080
Publikováno v:
In Applied Mathematics Letters November 2012 25(11):1803-1808
Autor:
Damjanović, Boško, Đorić, Dragan
Publikováno v:
Filomat, 2011 Jan 01. 25(1), 125-131.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/24895525
Autor:
Abbas, Mujahid, Đorić, Dragan
Publikováno v:
Filomat, 2010 Jan 01. 24(2), 1-10.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/24895477
Autor:
Abbas, Mujahid, ‾‾Đorić, Dragan
Publikováno v:
Fixed Point Theory & Applications. 2010, Special section p1-8. 8p. 2 Charts.
Autor:
Đorić, Dragan, Nikolić-Đorić, Emilija
Publikováno v:
Metodološki zvezki
This paper uses RiskMetrics, GARCH and IGARCH models to calculate daily VaR for Belgrade Stock Exchange index BELEX15 returns based on the normal and Student t innovation distribution. In the case of GARCH and IGARCH models VaR values are obtained ap
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::aa446b82b832d4862590884e5ebd84ed
https://doi.org/10.51936/odxg4832
https://doi.org/10.51936/odxg4832
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.