Volatilidade de dados intradiários: comportamento multiescala do Ibovespa frente à pandemia COVID-19

Autor: Marcela de Marillac Carvalho, Luiz Otávio de Oliveira Pala, Thelma Sáfadi

Publikováno v: Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas, Vol 42, Iss 1Supl, Pp 25-34 (2021)

Em mercados financeiros, a modelagem da volatilidade vem sendo uma estratégia muito utilizada por refletir as incertezas sobre as variações dos preços dos ativos. Incorporando peculiaridades de séries financeiras, este estudo estimou a volatilid

Externí odkaz: https://doaj.org/article/b2b3a842aa814dde9a5c346e261df0f4

Influência do Google Trends em ações listadas na bolsa de valores brasileira: evidências a partir da modelagem PVAR

Autor: Thais Gomez da Rosa, Reisoli Bender Filho, Matheus Machado de Pereira

Publikováno v: Electronic Review of Management; v. 26, n. 3 (2020): SETEMBRO/DEZEMBRO; 796-818
Revista Electrónica de Administración; v. 26, n. 3 (2020): SETEMBRO/DEZEMBRO; 796-818
Revista Eletrônica de Administração; v. 26, n. 3 (2020): SETEMBRO/DEZEMBRO; 796-818
REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre) v.26 n.3 2020
REAd (Porto Alegre. Online)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron:UFRGS
REAd: Revista Eletrônica de Administração, Vol 26, Iss 3, Pp 796-818 (2021)

RESUMO O trabalho propôs analisar como as pesquisas no buscador Google influenciam o retorno, a volatilidade e o volume de negociações das ações que compõem o índice Ibovespa, considerando o período entre 2015 e 2020. Para isso aplicou-se a m

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::270a93b60bf2a0cdc69a63d1217109f5
https://seer.ufrgs.br/read/article/view/101823

UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O COMPORTAMENTO DAS AÇÕES DE MAIOR LIQUIDEZ DO ÍNDICE IBOVESPA

Autor: ANDRADE, DANIELA DE

Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da METODISTAUniversidade Metodista de São PauloMETODISTA.

Submitted by Timbo Noeme (noeme.timbo@metodista.br) on 2016-08-08T18:55:47Z No. of bitstreams: 1 DanielaAndrade.pdf: 1158813 bytes, checksum: 7d18c40338f8288dcdc269c8c9505c85 (MD5)
Made available in DSpace on 2016-08-08T18:55:47Z (GMT). No. of b

Externí odkaz: http://tede.metodista.br/jspui/handle/tede/1474

Modelo exponencial para a distribuição dos retornos do Ibovespa

Autor: CARVALHO FILHO, José Augusto

Publikováno v: Repositório Institucional da UFPEUniversidade Federal de PernambucoUFPE.

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:07:42Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7900_1.pdf: 2088221 bytes, checksum: b9afe73ee8f4721d22c25f4680b95bd2 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue d

Externí odkaz: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6832