Zobrazeno 1 - 10
of 31
pro vyhledávání: '"Önder BÜBERKÖKÜ"'
Autor:
Önder Büberkökü
Publikováno v:
İzmir İktisat Dergisi, Vol 36, Iss 4, Pp 893-911 (2021)
Bu çalışmada stokastik diferansiyel denklemlerine dayanan Vasicek ve CIR modelleri gösterge faiz oranına uygulanarak, modellerin faiz oranı öngörü performansları incelenmiş, getiri eğrisi ve forward verim eğrisi tahmin edilmiştir. Anali
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6c746e3612114b1b92b7319f1d98a1f4
Autor:
Önder Büberkökü
Publikováno v:
İşletme Bilimi Dergisi, Vol 9, Iss 2, Pp 165-192 (2021)
Amaç: Bu çalışmada günlük veriler kullanılarak Binance coin (BNB), Bitcoin cash (BCH), Stellar (XLM) ve Cardano’dan (ADA) oluşan dört kripto para birimi arasındaki nedensellik ilişkileri incelenmiştir. Yöntem: Nedensellik analizlerinde
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c92ce1d5570a42d6bcb1f0c48e098bf9
Autor:
Önder Büberkökü, Simge Şahmaroğlu
Publikováno v:
İşletme Bilimi Dergisi, Vol 4, Iss 1, Pp 1-28 (2016)
Bu çalışmada güncel bir yaklaşım olarak BIST'te işlem gören 10 mevduat bankası için beta katsayılarında meydana gelen değişimin açıklanmasında işlem hacminin etkisi incelenmiştir. Bankaların zamanla değişen beta katsayıları En
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3be5804194b44222b61df3d36efd4e08
Autor:
Önder BÜBERKÖKÜ
Publikováno v:
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 12:621-647
Bu çalışmada 24 farklı hisse senedi dikkate alınarak alternatif varsayımlar altında Black-Litterman (1992) yöntemi ile oluşturulan 12 farklı optimal portföyün performansı analiz edilmiştir. Çalışma bulguları Black-Litterman (1992) y
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::42e840b74da6fb0e3a93c11645baaf91
https://doi.org/10.36543/kauiibf.2021.026
https://doi.org/10.36543/kauiibf.2021.026
Autor:
Önder Büberkökü
Publikováno v:
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 20:1060-1085
Amaç: Bu çalışmada Çekya, Rusya, Polonya ve Güney Kore finansal piyasalarının carry-trade işlemleri açısından karlı yatırım fırsatları sunup sunmadıkları literatürdeki güncel metodolojik bir yaklaşım dikkate alınarak incelenmi
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::b7fe03965b4540057d4b4b3992446775
https://doi.org/10.46928/iticusbe.769107
https://doi.org/10.46928/iticusbe.769107
Autor:
Önder BÜBERKÖKÜ
Publikováno v:
Issue: 4 69-89
Akademik Düşünce Dergisi
Akademik Düşünce Dergisi
Bu çalışmada Fama-French faktör modellerinin yanı sıra q-faktör modelleri ile AQR faktör modellerinden oluşan 10 farklı faktör modelinin performansı finansal kuruluşlar dikkate alınarak incelenmiştir. İlgili faktör modelleri en küç
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::eb49b5e8c2112dd1a585d89afcb7b8e8
https://doi.org/10.53507/akademikdusunce.1023373
https://doi.org/10.53507/akademikdusunce.1023373
Autor:
Önder Büberkökü
Publikováno v:
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. :333-358
Bu çalışmada koşullu riske maruz değer (Conditional value-at-risk, CVaR), maksimum düşüş oranı (Maximum drawndown, MDD), Omega rasyosu ve Markowitz (1952) ortalama-varyans yönteminden oluşan dört farklı portföy optimizasyon yönteminin
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::45c09dfb4eeab0436996fe065f54897b
https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.881391
https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.881391
Autor:
Önder Büberkökü
Publikováno v:
Volume: 6, Issue: 1 14-38
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Bu çalışmada Türk hisse senedi piyasaları için risk ile getiri arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Bu amaçla öncelikle geleneksel yaklaşım çerçevesinde FIAPARCH-M, FIGARCH-M, HYGARCH, APARCH-M, GJR-GARCH ve GARCH-M modellerinden yarar
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::01d177eda16012f6f4e9fa383f1a9823
https://doi.org/10.29106/fesa.799148
https://doi.org/10.29106/fesa.799148
Autor:
Önder Büberkökü
Publikováno v:
Volume: 13, Issue: 24 86-110
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
Bu çalışmada Dolar-TL kurunun finansal riskinin yönetiminde kullanılacak modellerin performansı üzerinde volatilitedeki çoklu yapısal kırılmaların olası etkileri incelenmiştir. Finansal risk yönetim modelleri olarak volatilite öngör
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0034497626ab7a1e8f29066450c4ff5d
https://doi.org/10.14784/marufacd.879194
https://doi.org/10.14784/marufacd.879194
Autor:
Önder BÜBERKÖKÜ, Celal KIZILDERE
Publikováno v:
Volume: 4, Issue: 2 47-69
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Bu çalışmada Türkiye, Brezilya, G. Kore ve Hindistan’dan oluşan dört gelişen piyasa ekonomisi için hisse senedi piyasalarının ekonomik aktivitenin öncü göstergelerinden biri olup olmadığı incelenmiştir. Hisse senedi piyasalarını
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::db71bc755f3064044ff6190aa70a3e63
https://avesis.yyu.edu.tr/publication/details/eb9ed015-5cb8-4d28-9f9d-c0cb78bb4640/oai
https://avesis.yyu.edu.tr/publication/details/eb9ed015-5cb8-4d28-9f9d-c0cb78bb4640/oai
