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Akademický článek

Análise dinâmica de volatilidade para os setores do mercado acionário brasileiro: uma aplicação do modelo MRS-GARCH

Autor: Bruno Pereira Conte, Paulo Sérgio Ceretta

Publikováno v: RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, Vol 21, Iss 1 (2022)

Nesse artigo, foi proposta uma análise da dinâmica de volatilidade nos setores do mercado acionário brasileiro, fazendo-se assim um estudo nos principais índices setoriais da Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Utilizou-se o modelo de regimes de Markov.

Externí odkaz: https://doaj.org/article/d2368a7ec68a490b9a802e117d518f9d

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Análise dinâmica de volatilidade para os setores do mercado acionário brasileiro: uma aplicação do modelo MRS-GARCH

Autor: Conte, Bruno Pereira, Ceretta, Paulo Sérgio

Publikováno v: RACE-Revista de Administração, Contabilidade e Economia; Vol. 21 No. 1 (2022): RACE jan./abr. 2022; 101-120
RACE-Revista de Administração, Contabilidade e Economia; v. 21 n. 1 (2022): RACE jan./abr. 2022; 101-120
RACE (Joaçaba. Online)
Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC)
instacron:UNOESC

In this study, a analysis the dynamic of volatility was proposed in the Brazilian stock market sectors, thus making a study in the main sector indexes of B3. It was used the model of Markov Switching Regimes. As results, initially we observed the abs

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::896583331d59b46d87e61f781902c79e
https://periodicos.unoesc.edu.br/race/article/view/20975

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Akademický článek

ANÁLISE DE DESEMPENHO FINANCEIRO SETORIAL NO MERCADO BRASILEIRO

Autor: Marcelo Brutti Righi, Paulo Sergio Ceretta, Vinicius Girardi da Silveira

Publikováno v: Estudos do CEPE, Vol 0, Iss 0, Pp 252-272 (2013)

O presente trabalho tem como objetivo auferir quais dos setores pertencentes à BM&F/Bovespa (Telecomunicações, Energia Elétrica, Industrial, Consumo, Imobiliário e Financeiro) possui o melhor desempenho. Para tanto são utilizados indicadores re

Externí odkaz: https://doaj.org/article/8370e3f3da0d488382f7ac12e2b3ab22

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Akademický článek

Análise de desempenho financeiro setorial no mercado brasileiro

Autor: Marcelo Brutti Righi, Paulo Sergio Ceretta, Vinicius Girardi da Silveira

Publikováno v: Estudos do CEPE, Iss 36, Pp 252-272 (2012)

O presente trabalho tem como objetivo auferir quais dos setores pertencentes àBM&F/Bovespa (Telecomunicações, Energia Elétrica, Industrial, Consumo,Imobiliário e Financeiro) possui o melhor desempenho. Para tanto são utilizadosindicadores refer

Externí odkaz: https://doaj.org/article/15fe26e2564e480780cb8ef8b48199e6

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Avaliação de bolhas no mercado brasileiro de capitais: um estudo setorial

Autor: David Ferreira Lopes Santos, Elimar Veloso Conceição, Gilliard de Bello Morandim

Publikováno v: Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace; v. 11, n. 3 (2020)
Revista de Administração. Contabilidade e Economia da Fundace
Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia (Fundace)
instacron:FUNDACE

Compreender o processo de desenvolvimento de bolhas e como estas impactam a economia é um desafio atual para acadêmicos e profissionais do mercado financeiro. O objetivo do estudo foi investigar se houve o desenvolvimento de bolhas no mercado brasi

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d047bcc51b9b86b8099d348e07bb3523
https://doi.org/10.13059/racef.v11i3.704

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Modelagem de apreçamento de índices setoriais no Brasil

Autor: Silveira, Lucas Camillo Ribeiro da

Publikováno v: Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC)
Universidade Federal do Ceará (UFC)
instacron:UFC

The purpose of this study was to model the asset prices of the Brazilian Stock Exchange sector indexes. The starting points were the CAPM and the model proposed by Treynor and Mazuy, to which a new regressor variable was added, creating our own model

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::90c10a1afe375f266fe910d4d32417a8
http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/44550

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ANÁLISE DE DESEMPENHO FINANCEIRO SETORIAL NO MERCADO BRASILEIRO

Autor: Righi, Marcelo Brutti, Ceretta, Paulo Sergio, da Silveira, Vinicius Girardi

Publikováno v: Estudos do CEPE, Vol 0, Iss 0, Pp 252-272 (2013)
Estudos do CEPE, Iss 36, Pp 252-272 (2012)
Estudos do CEPE; Nº 36-Julho/Dezembro 2012; 252-272
Estudos do CEPE
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)
instacron:UNISC

O presente trabalho tem como objetivo auferir quais dos setores pertencentes àBM&F/Bovespa (Telecomunicações, Energia Elétrica, Industrial, Consumo,Imobiliário e Financeiro) possui o melhor desempenho. Para tanto são utilizadosindicadores refer

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::38b456174c2012f8ac4d6235bfcf1185
https://online.unisc.br/seer/index.php/cepe/article/view/2947

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Evolution of tangent portfolios : an analysis of the european industries from 2000 to 2014

Autor: Santos, Maria Inês Valente Pereira Trindade

Publikováno v: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
instacron:RCAAP

Mestrado em Finanças O objetivo do presente estudo é analisar o impacto de quatro grandes choques financeiros no mercado europeu de ações, por setor. Em particular, são analisadas as variações no ótimo de Markowitz (1952) de Carteiras Tangent

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::48f1dc3bda2dff96b1e98f2b1d709552
https://hdl.handle.net/10400.5/10704

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