The Contagion of the Subprime Crisis in the Sector Indices of the Brazilian Stock Market: An Approach to Multivariate Conditional Volatility Models.

Autor: Ferreira, Douglas Marcos¹ douglasferreira@ufsj.edu.br, Bornacki de Mattos, Leonardo² lbmattos@ufv.br

Publikováno v: Brazilian Business Review (English Edition). Jan/Feb2024, Vol. 21 Issue 1, p1-23. 23p.

Risco sistêmico: uma análise de quebras estruturais nos índices setoriais brasileiros através do modelo CoVaR.

Autor: Fernandes-Freire, Anna Paola^1,2 fernandess.ap@hotmail.com, Moura-Costa-da-Silva, Aline^1,2 alinemoura@id.uff.br, Ribeirode- Medeiros, Otávio³ otavio@unb.br, da-Nóbrega-Cavalcante, Paulo Roberto⁴ paulocavalcante@ccsa.ufpb.br

Publikováno v: GCG: Revista de Globalización, Competitividad & Gobernabilidad. sep-dic2017, Vol. 11 Issue 3, p74-89. 16p.

EMPIRICAL ANALYSIS OF THE PERFORMANCE, RISK AND CONDITIONAL CORRELATION OF THE BRAZILIAN'S SECTORIAL INDEXES.

Autor: Nóbrega Besarria, Cássio cassiodanobrega@yahoo.com.br, Lacerda Nóbrega, Wellington Charles wellington_charles@hotmail.com, Silva Araújo, Breno brenosapereira@hotmail.com, Neto Alves, José netoalves.barbosa@hotmail.com, Almeida, Fenelon Francisco almeida.fenelon@gmail.com, Soares Monteiro, Valdeir valdeir47@hotmail.com, Paula, Ângelo Antonio angeloantonio198@gmail.com

Publikováno v: RACE- Revista de Administraçâo, Contabilidade e Economia. set-dez2016, Vol. 15 Issue 3, p1065-1086. 22p.

CAPM - MARKOV SWITCHING E KALMAN FILTER: UMA APLICAÇÃO AOS ÍNDICES SETORIAIS DE SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA DA B3

Autor: Tavares, Ricardo de Souza, Caldeira, João Frois

Publikováno v: Análise Econômica; Vol. 39 No. 80 (2021): Setembro/2021
Análise Econômica; v. 39 n. 80 (2021): Setembro/2021
Análise Econômica
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron:UFRGS
Análise Econômica; v. 39, n. 80 (2021): Setembro/2021

This paper seeks to understand the behavior of the sectoral, governanceand sustainability indices of the Brazilian stock exchange. For this, a traditional methodology was used with the CAPM models in their versions: static, with regime change(Markov

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::8ba9c4d71c38dae9c75a3cd6c45b3408
https://seer.ufrgs.br/index.php/AnaliseEconomica/article/view/87158

CAPM - MARKOV SWITCHING E KALMAN FILTER: UMA APLICAÇÃO AOS ÍNDICES SETORIAIS DE SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA DA B3

Autor: João Frois Caldeira, Ricardo de Souza Tavares

Publikováno v: Análise Econômica. 39

Este estudo apresenta a construcao do Modelo CAPM para indices setoriais, de governanca e sustentabilidade da bolsa de valores brasileira, contando com uma amostra de retornos semanais dos ultimos 10 anos. O modelo e estimado em sua versao estatica p

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::fb6f994e9c9df1d64b85d7eeb3584c42
https://doi.org/10.22456/2176-5456.87158