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pro vyhledávání: '"[pt] POISSON"'
Autor:
PRISCILLA FERREIRA DA SILVA
[pt] Os modelos lineares generalizados auto regressivos com médias móveis (do inglês GARMA), possibilitam a modelagem de séries temporais de dados de contagem com estrutura de correlação similares aos dos modelos ARMA. Neste trabalho é desenvo
[pt] O objetivo primário do presente trabalho é a captura do efeito informacional na taxa de juros de curto prazo (taxa Selic) por meio de saltos de Poisson. Os principais pilares de sustentação do tema são os testes realizados por Johannes (200
[pt] A previsão, aquisição e distribuição de sobressalentes de maneira otimizada é primordial para atender eficientemente qualquer sistema logístico de manutenção. Esta dissertação, por intermédio de um estudo de caso, trabalhou dados log
Autor:
GUILHERME DE SOUSA NEVES
[pt] Existe consenso entre os pesquisadores de que o modelo de séries temporais não é adequado para previsão de peças de reposição. Entretanto, a maioria das ferramentas de previsão existentes no mercado emprega o modelo de séries temporais.
Autor:
MAURO LAWALL EVARISTO CARLOS
[pt] O presente trabalho tem como objetivo principal investigar por meio de simulação Monte Carlo algumas propriedades estatísticas dos modelos GARMA (Generalized Autoregressive Moving Average) para séries temporais de dados de contagem. Os model