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[pt] O estudo de séries temporais desempenha um papel fundamental no processo de tomada de decisão, dando origem a inúmeras metodologias ao longo do tempo. Dentro desse contexto, os modelos score-driven surgem como uma abordagem flexível e interp
[pt] A dificuldade de se prever movimento de ativos financeiros é objeto de estudo de diversos autores. A fim de se obter ganhos, se faz necessário estimar a direção (subida ou descida) e a magnitude do retorno do ativo no qual pretende-se compra
[pt] Este trabalho propõe um modelo de otimização robusta de pior caso orientado por dados aplicado na seleção de um portfólio de títulos de renda fixa. A gestão das carteiras implica na tomada de decisões financeiras e no gerenciamento do r
[pt] Otimização Robusta é uma das formas mais comuns de considerar in- certeza nos parâmetros de um problema de otimização. A forma tradicional de achar soluções robustas consiste em resolver a contraparte robusta de um problema, o que em mui
Autor:
DIMAS LEAO RAMOS
[pt] Black e Litterman propuseram um modelo de otimização de portfólio que combina visões do investidor sobre retornos esperados de ativos com o equilíbrio neutro de mercado. No entanto, especificar visões sobre uma carteira de investimentos é
[pt] Nesta tese buscamos fornecer duas diferentes abordagens para a otimização de carteiras de ativos sob incerteza. Demonstramos como a incerteza acerca da distribuição dos retornos esperados pode ser incorporada nas decisões de alocação de a
[pt] Muitas organizações de produção por projeto (i.e., também conhecidas pela sigla inglesa ETO, engineering-to-order) são sistemas de produção multi-projeto em que o planejamento da capacidade, na fase de negociação de novos pedidos, é d
Autor:
GUSTAVO SOUTO DOS SANTOS DIZ
[pt] O problema de roteamento de navios com gestão de estoques (conhecido pelo termo em inglês Maritime inventory routing ou MIR) representa um problema prático de logística onde o transportador da carga também é responsável pela manutenção
[pt] A parte mais difícil de modelar os problemas de tomada de decisão do mundo real, é a incerteza associada a realização de eventos futuros. A programação estocástica se encarrega desse assunto; o objetivo é achar soluções que sejam fact
Autor:
ROBERTO GOMES DE MATTOS
[pt] Em 2015 quase metade da população mundial vivia em área de risco de transmissão de malária. Neste mesmo ano, estimam-se 214 milhões de casos e 438 mil fatalidades. A principal forma de prevenção e redução da transmissão da malária é