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Autor:
VICTOR CAMPOS VIEIRA DA ROSA
[pt] Com o advento do novo modelo do setor elétrico a partir de 2004, foi permitida aos agentes de mercado a comercialização de energia no ambiente de contratação livre. Considerando a natureza destas operações e a influência de variáveis me
[pt] Entender a formação da estrutura a termo da taxa de juros é de suma importância para a autoridade monetária e demais agentes do mercado. No presente trabalho, replicamos o modelo proposto por Adrian, Crump e Moench (2013) para decompor a cu
[pt] Esta tese é composta por dois ensaios sobre finanças empíricas. O primeiro se concentra nos mercados de câmbio e apresenta medidas de mudanças na inclinação da estrutura de curto prazo das taxas de juros para os EUA e outros países de G1
Autor:
FERNANDO LUIZ MACEDO CARDOSO
[pt] Tipicamente, a literatura de curva de juros assume que taxas de juros para horizontes longos são compostas por expectativas de taxas de juros curtas que devem vigorar nesse horizonte longo e/ou um prêmio de risco. O objetivo deste trabalho é
Autor:
EDUARDO OLIVEIRA MARINHO
[pt] O presente trabalho traz 6 diferentes técnicas de previsão para a variação mensal do Índice da Produção Industrial americana em 3 ambientes diferentes totalizando 18 modelos. No primeiro ambiente foram usados como variáveis explicativas
Autor:
VITOR GABRIEL RIVAS MARTELLO
[pt] Mostramos que o movimento do retorno de ações horas antes do anúncio do FOMC ocorre principalmente em períodos de alta incerteza de mercado. Especificamente, esse retorno anormal é explicado por uma redução significativa do prêmio de ris
[pt] Na década de 1990, diversos países, inclusive o Brasil, entre 1996 e 2003, iniciaram a reestruturação de seus setores elétricos e criaram mercados livres para negociação de energia. O crescimento desses mercados tem demandado a adaptaçã
[pt] Neste trabalho, eu busco replicar o modelo somente com taxas de juros ex-posto em Rudebusch e Wu (2004) para a Estrutura a Termo de Taxa de Juros no Brasil, visando extrair dois fatores latentes que expliquem a curva de juros brasi-leira. O mode
[en] AN ANALYSIS OF BOOK-TO-MARKET, BANKRUPTCY RISK AND RETURN FACTORS IN THE STOCK BRAZILIAN MARKET
[pt] O presente estudo analisa a relação entre as variáveis Book-to-Market, risco de falência e retornos no mercado acionário brasileiro para um total de 168 firmas da Bovespa no período de Julho 2009 até Junho 2014. Os resultados demonstram q
[pt] Esta dissertação tem como objetivo buscar evidências de prêmio de risco a partir do mercado de opções e de futuro de dólar no Brasil. Para isso dois ensaios foram realizados: um que mede o prêmio de risco por volatilidade no mercado de o